+1 d
Retorno mediano +1.02%Observações completas: 11
- 50% central
- -3.28% … +2.73%
- Retornos positivos
- 64%
TRON · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de TRON em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados11
Último movimento raro-3.14σ9 fev 2023
Maior movimento-4.67σ9 nov 2022
TRX Muito raro
-6.42%
-3.14σ
Cerca de uma vez a cada 61 dia
22 movimentos comparáveis / 1,338 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -3.54%Observações completas: 11
- 50% central
- -5.15% … +3.42%
- Retornos positivos
- 45%
+30 d
Retorno mediano -3.05%Observações completas: 11
- 50% central
- -5.68% … +5.00%
- Retornos positivos
- 45%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:TRXUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 fev 2023 | -3.14σ | -6.42% | Cerca de uma vez a cada 61 dia22 movimentos comparáveis / 1,338 observações | +1.02% | +6.67% | -6.19% |
| 13 jan 2023 | +2.76σ | +5.25% | Cerca de uma vez a cada 39 dia34 movimentos comparáveis / 1,311 observações | +2.78% | +4.36% | +6.29% |
| 8 jan 2023 | +2.77σ | +4.58% | Cerca de uma vez a cada 41 dia32 movimentos comparáveis / 1,306 observações | +0.40% | +14.56% | +20.92% |
| 16 dez 2022 | -2.66σ | -5.11% | Cerca de uma vez a cada 36 dia36 movimentos comparáveis / 1,283 observações | +3.67% | +2.48% | +17.74% |
| 10 nov 2022 | +2.61σ | +8.32% | Cerca de uma vez a cada 35 dia36 movimentos comparáveis / 1,247 observações | -3.13% | -13.42% | -5.17% |
| 9 nov 2022 | -4.67σ | -9.09% | Cerca de uma vez a cada 208 dia6 movimentos comparáveis / 1,246 observações | +8.32% | -6.03% | +2.36% |
| 8 nov 2022 | -3.93σ | -5.70% | Cerca de uma vez a cada 138 dia9 movimentos comparáveis / 1,245 observações | -9.09% | -13.59% | -7.22% |
| 14 out 2022 | +3.50σ | +4.80% | Cerca de uma vez a cada 94 dia13 movimentos comparáveis / 1,220 observações | -3.43% | -3.54% | -20.48% |
| 26 ago 2022 | -2.94σ | -5.97% | Cerca de uma vez a cada 49 dia24 movimentos comparáveis / 1,171 observações | +2.14% | +1.67% | -3.05% |
| 19 ago 2022 | -2.55σ | -4.95% | Cerca de uma vez a cada 31 dia37 movimentos comparáveis / 1,164 observações | +2.68% | -3.89% | -5.15% |
| 13 jun 2022 | -4.36σ | -16.16% | Cerca de uma vez a cada 183 dia6 movimentos comparáveis / 1,097 observações | -12.96% | -4.26% | +3.71% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.