+1 d
Retorno mediano +0.04%Observações completas: 19
- 50% central
- -3.53% … +2.54%
- Retornos positivos
- 53%
The Sandbox · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de The Sandbox em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados19
Último movimento raro+5.07σ20 jun 2026
Maior movimento-10.25σ10 out 2025
SAND Excepcional
+17.92%
+5.07σ
4 vezes em 5 ano
4 movimentos comparáveis / 1,770 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -1.34%Observações completas: 19
- 50% central
- -13.16% … +4.35%
- Retornos positivos
- 37%
+30 d
Retorno mediano -2.48%Observações completas: 19
- 50% central
- -21.51% … +13.23%
- Retornos positivos
- 47%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:SANDUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jun 2026 | +5.07σ | +17.92% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,770 observações | -7.65% | -21.86% | -21.28% |
| 5 jun 2026 | -2.58σ | -9.42% | Cerca de uma vez a cada 36 dia49 movimentos comparáveis / 1,755 observações | -1.87% | -1.11% | -2.48% |
| 2 jun 2026 | -4.46σ | -10.84% | Cerca de uma vez a cada 250 dia7 movimentos comparáveis / 1,752 observações | -0.50% | -17.85% | -21.74% |
| 5 fev 2026 | -3.47σ | -19.12% | Cerca de uma vez a cada 82 dia20 movimentos comparáveis / 1,635 observações | +9.28% | +6.73% | +0.51% |
| 17 jan 2026 | +4.72σ | +20.82% | Cerca de uma vez a cada 269 dia6 movimentos comparáveis / 1,616 observações | -5.19% | -1.06% | -41.38% |
| 13 jan 2026 | +2.99σ | +10.11% | Cerca de uma vez a cada 54 dia30 movimentos comparáveis / 1,612 observações | +1.76% | +10.06% | -32.96% |
| 10 out 2025 | -10.25σ | -29.42% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,517 observações | +3.68% | +7.15% | +10.03% |
| 23 jul 2025 | -3.25σ | -10.98% | Cerca de uma vez a cada 63 dia23 movimentos comparáveis / 1,438 observações | -1.81% | -5.08% | +0.36% |
| 23 jun 2025 | +2.72σ | +9.98% | Cerca de uma vez a cada 40 dia35 movimentos comparáveis / 1,408 observações | +0.04% | -5.98% | +18.62% |
| 8 mai 2025 | +3.81σ | +14.72% | Cerca de uma vez a cada 124 dia11 movimentos comparáveis / 1,362 observações | +6.23% | +1.97% | -11.88% |
| 6 abr 2025 | -2.67σ | -11.26% | Cerca de uma vez a cada 37 dia36 movimentos comparáveis / 1,330 observações | +3.23% | +11.01% | +16.43% |
| 3 mar 2025 | -3.16σ | -17.01% | Cerca de uma vez a cada 59 dia22 movimentos comparáveis / 1,296 observações | +0.30% | -13.98% | -14.75% |
| 2 mar 2025 | +2.58σ | +14.09% | Cerca de uma vez a cada 34 dia38 movimentos comparáveis / 1,295 observações | -17.01% | -25.58% | -24.01% |
| 24 fev 2025 | -2.89σ | -13.27% | Cerca de uma vez a cada 43 dia30 movimentos comparáveis / 1,289 observações | +0.79% | -1.34% | +1.34% |
| 2 fev 2025 | -3.01σ | -15.73% | Cerca de uma vez a cada 53 dia24 movimentos comparáveis / 1,267 observações | +5.57% | -8.06% | -26.22% |
| 24 nov 2024 | +6.67σ | +76.44% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 1,197 observações | -9.50% | -12.94% | -17.15% |
| 16 nov 2024 | +7.35σ | +35.37% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 1,189 observações | -11.71% | +11.02% | +81.63% |
| 25 out 2024 | -2.51σ | -8.63% | Cerca de uma vez a cada 32 dia37 movimentos comparáveis / 1,167 observações | +1.85% | +0.33% | +217.58% |
| 18 out 2024 | +2.51σ | +8.66% | Cerca de uma vez a cada 32 dia36 movimentos comparáveis / 1,160 observações | -0.07% | -13.38% | +23.99% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.