+1 d
Retorno mediano +0.21%Observações completas: 4
- 50% central
- -0.31% … +0.36%
- Retornos positivos
- 75%
Stellar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Stellar em relação ao próprio histórico.
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -6.28%Observações completas: 4
- 50% central
- -9.18% … -1.60%
- Retornos positivos
- 25%
+30 d
Retorno mediano -1.12%Observações completas: 4
- 50% central
- -13.17% … +8.58%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:XLMUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2022 | +2.64σ | +6.25% | Cerca de uma vez a cada 37 dia34 movimentos comparáveis / 1,252 observações | -1.73% | -17.56% | -24.13% |
| 22 set 2022 | +2.55σ | +11.31% | Cerca de uma vez a cada 34 dia36 movimentos comparáveis / 1,209 observações | +0.16% | -6.18% | -9.51% |
| 13 set 2022 | -2.66σ | -8.25% | Cerca de uma vez a cada 36 dia33 movimentos comparáveis / 1,200 observações | +0.67% | +12.15% | +7.27% |
| 9 set 2022 | +3.22σ | +9.58% | Cerca de uma vez a cada 63 dia19 movimentos comparáveis / 1,196 observações | +0.26% | -6.38% | +12.50% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.