+1 d
Retorno mediano +0.98%Observações completas: 13
- 50% central
- -0.63% … +2.42%
- Retornos positivos
- 69%
Shiba Inu · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Shiba Inu em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados13
Último movimento raro+2.69σ21 set 2026
Maior movimento+8.75σ25 jul 2026
SHIB Raro
+10.30%
+2.69σ
Cerca de uma vez a cada 37 dia
43 movimentos comparáveis / 1,594 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -1.59%Observações completas: 13
- 50% central
- -7.10% … +6.34%
- Retornos positivos
- 38%
+30 d
Retorno mediano -4.34%Observações completas: 12
- 50% central
- -10.86% … -1.13%
- Retornos positivos
- 25%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: kucoin:spot:SHIB-USDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 set 2026 | +2.69σ | +10.30% | Cerca de uma vez a cada 37 dia43 movimentos comparáveis / 1,594 observações | +0.98% | -6.08% | — |
| 21 ago 2026 | +5.13σ | +19.72% | Cerca de uma vez a cada 195 dia8 movimentos comparáveis / 1,563 observações | -7.74% | -12.26% | -7.11% |
| 25 jul 2026 | +8.75σ | +17.04% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,536 observações | +8.60% | -1.59% | +11.76% |
| 5 jun 2026 | -3.33σ | -7.99% | Cerca de uma vez a cada 74 dia20 movimentos comparáveis / 1,486 observações | +0.18% | +6.34% | -3.09% |
| 2 jun 2026 | -3.60σ | -6.26% | Cerca de uma vez a cada 87 dia17 movimentos comparáveis / 1,483 observações | +0.27% | -9.93% | -17.25% |
| 5 fev 2026 | -4.77σ | -15.12% | Cerca de uma vez a cada 171 dia8 movimentos comparáveis / 1,366 observações | +12.34% | +7.39% | -5.36% |
| 4 jan 2026 | +2.93σ | +11.90% | Cerca de uma vez a cada 56 dia24 movimentos comparáveis / 1,334 observações | +2.42% | -6.43% | -25.92% |
| 1 jan 2026 | +2.59σ | +8.09% | Cerca de uma vez a cada 30 dia44 movimentos comparáveis / 1,331 observações | +8.81% | +17.26% | -8.85% |
| 7 nov 2025 | +2.54σ | +11.07% | Cerca de uma vez a cada 28 dia45 movimentos comparáveis / 1,276 observações | -0.63% | -10.42% | -16.88% |
| 3 nov 2025 | -2.78σ | -9.62% | Cerca de uma vez a cada 40 dia32 movimentos comparáveis / 1,272 observações | -3.76% | +10.34% | -2.37% |
| 10 out 2025 | -7.61σ | -18.98% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 1,248 observações | +2.20% | +0.20% | +2.61% |
| 23 jul 2025 | -3.69σ | -10.40% | Cerca de uma vez a cada 97 dia12 movimentos comparáveis / 1,169 observações | -1.71% | -7.10% | -3.31% |
| 23 jun 2025 | +2.74σ | +9.26% | Cerca de uma vez a cada 38 dia30 movimentos comparáveis / 1,139 observações | +1.17% | -1.24% | +19.70% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.