+1 d
Retorno mediano +2.75%Observações completas: 8
- 50% central
- -1.93% … +4.67%
- Retornos positivos
- 63%
OKB · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de OKB em relação ao próprio histórico.
OKB Excepcional
+24.01%
+7.76σ
2 vezes em 4 ano
2 movimentos comparáveis / 1,320 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -5.50%Observações completas: 8
- 50% central
- -10.63% … +2.60%
- Retornos positivos
- 38%
+30 d
Retorno mediano -3.92%Observações completas: 8
- 50% central
- -16.50% … +12.94%
- Retornos positivos
- 38%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: okx:spot:OKB-USDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2022 | +7.76σ | +24.01% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,320 observações | +3.33% | +0.96% | +8.79% |
| 31 out 2022 | +2.84σ | +6.55% | Cerca de uma vez a cada 39 dia34 movimentos comparáveis / 1,317 observações | -4.48% | +32.79% | +25.38% |
| 8 set 2022 | +4.02σ | +18.58% | Cerca de uma vez a cada 115 dia11 movimentos comparáveis / 1,264 observações | -1.07% | -8.66% | -5.78% |
| 19 ago 2022 | -3.46σ | -12.28% | Cerca de uma vez a cada 52 dia24 movimentos comparáveis / 1,244 observações | -4.57% | -10.85% | -16.09% |
| 12 ago 2022 | +3.43σ | +12.27% | Cerca de uma vez a cada 52 dia24 movimentos comparáveis / 1,237 observações | +4.24% | -13.81% | -22.11% |
| 18 jul 2022 | +3.29σ | +12.60% | Cerca de uma vez a cada 47 dia26 movimentos comparáveis / 1,212 observações | +2.17% | -2.35% | +40.29% |
| 11 mai 2022 | -5.15σ | -23.18% | Cerca de uma vez a cada 229 dia5 movimentos comparáveis / 1,144 observações | +6.63% | +7.55% | -2.06% |
| 9 mai 2022 | -3.77σ | -13.33% | Cerca de uma vez a cada 71 dia16 movimentos comparáveis / 1,142 observações | +5.96% | -10.55% | -17.74% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.