+1 d
Retorno mediano +1.09%Observações completas: 8
- 50% central
- -2.11% … +4.00%
- Retornos positivos
- 50%
Numeraire · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Numeraire em relação ao próprio histórico.
NMR Raro
+12.14%
+2.55σ
Cerca de uma vez a cada 34 dia
40 movimentos comparáveis / 1,357 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -7.69%Observações completas: 8
- 50% central
- -12.51% … -0.83%
- Retornos positivos
- 25%
+30 d
Retorno mediano -15.00%Observações completas: 8
- 50% central
- -31.14% … -13.49%
- Retornos positivos
- 13%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:NMRUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mai 2025 | +2.55σ | +12.14% | Cerca de uma vez a cada 34 dia40 movimentos comparáveis / 1,357 observações | +3.97% | -1.39% | -13.72% |
| 17 mar 2025 | +4.23σ | +29.92% | Cerca de uma vez a cada 100 dia13 movimentos comparáveis / 1,305 observações | -6.24% | -14.86% | -39.54% |
| 3 mar 2025 | -3.97σ | -20.60% | Cerca de uma vez a cada 92 dia14 movimentos comparáveis / 1,291 observações | +2.74% | -11.89% | -15.54% |
| 24 fev 2025 | -3.68σ | -16.02% | Cerca de uma vez a cada 76 dia17 movimentos comparáveis / 1,284 observações | +4.11% | -14.38% | -12.82% |
| 2 fev 2025 | -3.27σ | -13.99% | Cerca de uma vez a cada 60 dia21 movimentos comparáveis / 1,262 observações | +7.90% | +1.90% | -14.46% |
| 7 jan 2025 | -2.51σ | -11.77% | Cerca de uma vez a cada 30 dia41 movimentos comparáveis / 1,236 observações | -1.59% | -9.71% | -36.20% |
| 9 dez 2024 | -4.33σ | -17.34% | Cerca de uma vez a cada 101 dia12 movimentos comparáveis / 1,207 observações | -3.69% | +0.85% | -29.45% |
| 6 nov 2024 | +2.57σ | +11.17% | Cerca de uma vez a cada 35 dia34 movimentos comparáveis / 1,174 observações | -0.57% | -5.66% | +62.34% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.