+1 d
Retorno mediano -1.37%Observações completas: 15
- 50% central
- -1.98% … +1.24%
- Retornos positivos
- 33%
Gala · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Gala em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados15
Último movimento raro-5.93σ18 ago 2026
Maior movimento-9.51σ10 out 2025
GALA Excepcional
-13.58%
-5.93σ
2 vezes em 4 ano
2 movimentos comparáveis / 1,465 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -4.21%Observações completas: 15
- 50% central
- -9.68% … +4.08%
- Retornos positivos
- 33%
+30 d
Retorno mediano -10.42%Observações completas: 15
- 50% central
- -20.51% … -0.43%
- Retornos positivos
- 27%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: kucoin:spot:GALA-USDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2026 | -5.93σ | -13.58% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,465 observações | +1.43% | +30.71% | +32.14% |
| 27 jul 2026 | -2.84σ | -7.00% | Cerca de uma vez a cada 45 dia32 movimentos comparáveis / 1,443 observações | -1.61% | -2.69% | -3.23% |
| 3 jul 2026 | +2.64σ | +8.66% | Cerca de uma vez a cada 34 dia42 movimentos comparáveis / 1,419 observações | -4.38% | -13.94% | -28.29% |
| 2 jun 2026 | -2.86σ | -8.97% | Cerca de uma vez a cada 45 dia31 movimentos comparáveis / 1,388 observações | +1.06% | -9.51% | -18.66% |
| 5 mai 2026 | +3.36σ | +11.86% | Cerca de uma vez a cada 76 dia18 movimentos comparáveis / 1,360 observações | +6.30% | +7.74% | -22.35% |
| 24 abr 2026 | +2.52σ | +9.57% | Cerca de uma vez a cada 29 dia47 movimentos comparáveis / 1,349 observações | -1.97% | -9.86% | -10.42% |
| 16 abr 2026 | +2.75σ | +10.26% | Cerca de uma vez a cada 42 dia32 movimentos comparáveis / 1,341 observações | -1.16% | -5.81% | -1.16% |
| 7 abr 2026 | +2.54σ | +8.04% | Cerca de uma vez a cada 32 dia42 movimentos comparáveis / 1,332 observações | -1.94% | -4.21% | +21.68% |
| 5 fev 2026 | -4.09σ | -16.92% | Cerca de uma vez a cada 159 dia8 movimentos comparáveis / 1,271 observações | +11.86% | +2.84% | -15.46% |
| 13 jan 2026 | +2.62σ | +10.17% | Cerca de uma vez a cada 33 dia38 movimentos comparáveis / 1,248 observações | -1.98% | -17.15% | -47.36% |
| 3 nov 2025 | -2.69σ | -15.97% | Cerca de uma vez a cada 34 dia35 movimentos comparáveis / 1,177 observações | -3.73% | +20.25% | -12.33% |
| 10 out 2025 | -9.51σ | -34.18% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 1,153 observações | +4.04% | +5.32% | +0.30% |
| 22 set 2025 | -2.90σ | -11.35% | Cerca de uma vez a cada 42 dia27 movimentos comparáveis / 1,135 observações | -1.37% | -5.42% | -31.42% |
| 22 ago 2025 | +3.02σ | +16.22% | Cerca de uma vez a cada 55 dia20 movimentos comparáveis / 1,104 observações | -2.28% | -14.92% | -8.33% |
| 14 ago 2025 | -2.71σ | -11.86% | Cerca de uma vez a cada 37 dia30 movimentos comparáveis / 1,096 observações | -0.48% | -2.58% | +10.58% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.