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Ethereum Classic · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Ethereum Classic em relação ao próprio histórico.

19 agosto 2026 · Diário Atualizado 19:14 UTC
ETC Excepcional +7.40% +4.33σ Cerca de uma vez a cada 166 dia 11 movimentos comparáveis / 1,826 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 d

Retorno mediano +0.29%

Observações completas: 49

50% central
-2.09% … +3.35%
Retornos positivos
53%

+7 d

Retorno mediano +0.32%

Observações completas: 49

50% central
-6.77% … +8.44%
Retornos positivos
51%

+30 d

Retorno mediano -1.01%

Observações completas: 49

50% central
-10.27% … +14.06%
Retornos positivos
47%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: binance:spot:ETCUSDT

DataσMovimentoRaridade observada+1 d+7 d+30 d
19 ago 2026 +4.33σ +7.40% Cerca de uma vez a cada 166 dia11 movimentos comparáveis / 1,826 observações +6.58% +20.67% +24.81%
26 jul 2026 +3.00σ +5.97% Cerca de uma vez a cada 52 dia35 movimentos comparáveis / 1,826 observações -4.37% -6.76% +8.03%
2 jun 2026 -2.92σ -5.93% Cerca de uma vez a cada 49 dia37 movimentos comparáveis / 1,826 observações +1.45% -8.02% -7.10%
5 fev 2026 -4.31σ -13.70% Cerca de uma vez a cada 140 dia13 movimentos comparáveis / 1,826 observações +9.68% +2.36% +0.74%
31 jan 2026 -2.69σ -7.92% Cerca de uma vez a cada 36 dia51 movimentos comparáveis / 1,826 observações -2.66% -10.04% -10.66%
13 jan 2026 +2.98σ +8.40% Cerca de uma vez a cada 48 dia38 movimentos comparáveis / 1,826 observações -0.68% -13.17% -37.92%
7 nov 2025 +4.45σ +23.01% Cerca de uma vez a cada 183 dia10 movimentos comparáveis / 1,826 observações -8.54% -17.76% -26.74%
10 out 2025 -9.53σ -24.99% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,826 observações +4.59% +6.82% +12.38%
22 ago 2025 +3.76σ +16.61% Cerca de uma vez a cada 101 dia18 movimentos comparáveis / 1,826 observações -1.18% -14.61% -18.86%
18 jul 2025 +4.63σ +14.41% Cerca de uma vez a cada 304 dia6 movimentos comparáveis / 1,826 observações +5.13% -2.11% -4.06%
8 mai 2025 +4.89σ +15.07% 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,826 observações +3.11% +1.72% -7.57%
6 abr 2025 -3.48σ -10.83% Cerca de uma vez a cada 91 dia20 movimentos comparáveis / 1,826 observações +2.33% +7.49% +14.62%
3 mar 2025 -2.59σ -10.95% Cerca de uma vez a cada 28 dia66 movimentos comparáveis / 1,826 observações +1.39% -9.73% -13.96%
24 fev 2025 -3.04σ -10.17% Cerca de uma vez a cada 51 dia36 movimentos comparáveis / 1,827 observações +1.34% +0.32% -3.43%
9 dez 2024 -3.24σ -15.45% Cerca de uma vez a cada 65 dia28 movimentos comparáveis / 1,827 observações -3.70% +5.93% -19.43%
27 nov 2024 +3.11σ +16.13% Cerca de uma vez a cada 55 dia33 movimentos comparáveis / 1,827 observações -3.01% +14.59% -21.00%
16 nov 2024 +3.95σ +16.27% Cerca de uma vez a cada 114 dia16 movimentos comparáveis / 1,827 observações -3.33% +10.89% +24.24%
6 nov 2024 +3.29σ +8.07% Cerca de uma vez a cada 76 dia24 movimentos comparáveis / 1,827 observações +2.95% +12.19% +94.36%
8 ago 2024 +2.65σ +9.36% Cerca de uma vez a cada 31 dia59 movimentos comparáveis / 1,827 observações -2.22% -6.65% -11.23%
4 jul 2024 -2.96σ -7.85% Cerca de uma vez a cada 49 dia37 movimentos comparáveis / 1,827 observações -2.65% -0.53% -5.39%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.