+1 d
Retorno mediano -0.35%Observações completas: 18
- 50% central
- -2.28% … +2.51%
- Retornos positivos
- 50%
Cosmos · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Cosmos em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro-2.62σ5 ago 2024
Maior movimento+5.63σ6 mar 2024
ATOM Raro
-8.08%
-2.62σ
Cerca de uma vez a cada 37 dia
42 movimentos comparáveis / 1,559 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -2.49%Observações completas: 18
- 50% central
- -7.90% … +8.02%
- Retornos positivos
- 39%
+30 d
Retorno mediano -7.68%Observações completas: 18
- 50% central
- -15.50% … +5.02%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:ATOMUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ago 2024 | -2.62σ | -8.08% | Cerca de uma vez a cada 37 dia42 movimentos comparáveis / 1,559 observações | +5.69% | +9.35% | -12.28% |
| 2 ago 2024 | -2.80σ | -7.28% | Cerca de uma vez a cada 47 dia33 movimentos comparáveis / 1,556 observações | -4.38% | -5.13% | -19.78% |
| 3 jul 2024 | -2.62σ | -6.33% | Cerca de uma vez a cada 38 dia40 movimentos comparáveis / 1,526 observações | -6.14% | -5.39% | -16.01% |
| 20 mai 2024 | +2.55σ | +8.70% | Cerca de uma vez a cada 34 dia43 movimentos comparáveis / 1,482 observações | -1.51% | -2.52% | -22.71% |
| 13 abr 2024 | -3.15σ | -13.88% | Cerca de uma vez a cada 80 dia18 movimentos comparáveis / 1,445 observações | +3.30% | +7.53% | +4.09% |
| 12 abr 2024 | -4.03σ | -12.89% | Cerca de uma vez a cada 289 dia5 movimentos comparáveis / 1,444 observações | -13.88% | -13.03% | -9.55% |
| 6 mar 2024 | +5.63σ | +18.52% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,407 observações | -2.31% | -0.76% | -23.41% |
| 26 fev 2024 | +2.62σ | +7.35% | Cerca de uma vez a cada 39 dia36 movimentos comparáveis / 1,398 observações | +0.65% | +12.05% | +13.39% |
| 12 dez 2023 | +4.75σ | +19.11% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,322 observações | -0.74% | -11.27% | -9.27% |
| 11 dez 2023 | -2.54σ | -7.80% | Cerca de uma vez a cada 34 dia39 movimentos comparáveis / 1,321 observações | +19.11% | +10.57% | +5.32% |
| 21 nov 2023 | -2.94σ | -8.51% | Cerca de uma vez a cada 68 dia19 movimentos comparáveis / 1,301 observações | +7.35% | +12.84% | +39.00% |
| 30 out 2023 | +4.90σ | +10.81% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,279 observações | -2.17% | +7.81% | +13.78% |
| 17 ago 2023 | -2.52σ | -5.32% | Cerca de uma vez a cada 32 dia38 movimentos comparáveis / 1,205 observações | +2.49% | -2.45% | -3.29% |
| 15 ago 2023 | -2.94σ | -4.78% | Cerca de uma vez a cada 67 dia18 movimentos comparáveis / 1,203 observações | -3.79% | -8.73% | -15.72% |
| 13 jul 2023 | +3.48σ | +9.04% | Cerca de uma vez a cada 106 dia11 movimentos comparáveis / 1,170 observações | -1.03% | -5.23% | -14.84% |
| 10 jun 2023 | -3.62σ | -10.21% | Cerca de uma vez a cada 142 dia8 movimentos comparáveis / 1,137 observações | +2.51% | +8.09% | +12.20% |
| 7 jun 2023 | -2.83σ | -7.04% | Cerca de uma vez a cada 52 dia22 movimentos comparáveis / 1,134 observações | +0.03% | -9.88% | -2.81% |
| 5 jun 2023 | -3.54σ | -6.93% | Cerca de uma vez a cada 142 dia8 movimentos comparáveis / 1,132 observações | +1.43% | -12.66% | -6.09% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.