+1 d
Retorno mediano +1.29%Observações completas: 8
- 50% central
- -2.45% … +3.05%
- Retornos positivos
- 63%
Artificial Superintelligence Alliance · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Artificial Superintelligence Alliance em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados8
Último movimento raro-2.51σ13 nov 2023
Maior movimento+3.68σ13 ago 2023
FET Raro
-12.99%
-2.51σ
Cerca de uma vez a cada 35 dia
39 movimentos comparáveis / 1,353 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +0.88%Observações completas: 8
- 50% central
- -7.44% … +39.87%
- Retornos positivos
- 50%
+30 d
Retorno mediano +13.79%Observações completas: 8
- 50% central
- +0.63% … +77.48%
- Retornos positivos
- 75%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:FETUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2023 | -2.51σ | -12.99% | Cerca de uma vez a cada 35 dia39 movimentos comparáveis / 1,353 observações | +2.76% | +38.98% | +68.22% |
| 23 out 2023 | +2.58σ | +8.27% | Cerca de uma vez a cada 38 dia35 movimentos comparáveis / 1,332 observações | +9.22% | +42.54% | +105.25% |
| 20 out 2023 | +2.65σ | +7.21% | Cerca de uma vez a cada 42 dia32 movimentos comparáveis / 1,329 observações | +3.94% | +45.54% | +128.60% |
| 15 ago 2023 | -2.62σ | -7.73% | Cerca de uma vez a cada 38 dia33 movimentos comparáveis / 1,263 observações | -3.35% | -3.35% | +13.10% |
| 13 ago 2023 | +3.68σ | +9.18% | Cerca de uma vez a cada 115 dia11 movimentos comparáveis / 1,261 observações | +0.50% | -6.44% | +2.88% |
| 10 jun 2023 | -3.23σ | -14.19% | Cerca de uma vez a cada 75 dia16 movimentos comparáveis / 1,197 observações | -2.66% | +5.11% | +14.47% |
| 5 jun 2023 | -2.86σ | -11.00% | Cerca de uma vez a cada 50 dia24 movimentos comparáveis / 1,192 observações | +2.07% | -23.15% | -6.10% |
| 19 abr 2023 | -2.55σ | -12.13% | Cerca de uma vez a cada 37 dia31 movimentos comparáveis / 1,145 observações | -2.39% | -10.43% | -28.95% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.