+1 сесс.
Медианная доходность +0.46%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -0.03% … +0.76%
- Положительных результатов
- 75%
US 30 (Dow Jones) · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение US 30 (Dow Jones) относительно собственной истории.
DJI Очень редкое
-2.60%
-3.12σ
Примерно раз в 90 торговых сессий
14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.85%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -0.51% … +2.89%
- Положительных результатов
- 65%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.44%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- +0.69% … +4.92%
- Положительных результатов
- 80%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ^DJI (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 авг 2024 | -3.12σ | -2.60% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.76% | +3.37% | +7.50% |
| 16 июл 2024 | +3.59σ | +1.85% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.59% | -2.49% | +0.72% |
| 23 мая 2024 | -2.57σ | -1.53% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.01% | -0.91% | +0.58% |
| 13 фев 2024 | -2.64σ | -1.35% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.40% | +2.24% | +3.89% |
| 2 июн 2023 | +3.05σ | +2.12% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.59% | +1.33% | +3.52% |
| 21 фев 2023 | -2.62σ | -2.06% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.26% | -0.38% | +0.82% |
| 10 ноя 2022 | +2.61σ | +3.70% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.10% | -0.04% | -1.52% |
| 13 сен 2022 | -3.73σ | -3.94% | Примерно раз в 178 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.10% | -3.31% | +2.35% |
| 26 авг 2022 | -3.15σ | -3.03% | Примерно раз в 82 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -0.57% | -2.17% | -9.54% |
| 18 мая 2022 | -2.57σ | -3.57% | Примерно раз в 34 торговые сессии34 сопоставимых движений / 1,163 наблюдений | -0.75% | +5.47% | -1.25% |
| 22 апр 2022 | -3.07σ | -2.82% | Примерно раз в 57 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | +0.70% | -2.02% | -2.65% |
| 26 ноя 2021 | -4.85σ | -2.53% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +0.68% | +2.35% | +3.35% |
| 20 сен 2021 | -3.12σ | -1.78% | Примерно раз в 66 торговых сессий15 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.15% | +1.24% | +5.72% |
| 19 июл 2021 | -3.22σ | -2.09% | Примерно раз в 73 торговые сессии13 сопоставимых движений / 952 наблюдений | +1.62% | +2.85% | +4.23% |
| 21 июн 2021 | +2.62σ | +1.76% | Примерно раз в 33 торговые сессии28 сопоставимых движений / 933 наблюдений | +0.20% | +1.85% | +3.66% |
| 18 июн 2021 | -2.85σ | -1.58% | Примерно раз в 37 торговых сессий25 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +1.76% | +3.01% | +4.65% |
| 12 мая 2021 | -2.87σ | -1.99% | Примерно раз в 38 торговых сессий24 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +1.29% | +1.85% | +1.81% |
| 29 янв 2021 | -2.54σ | -2.03% | Примерно раз в 26 торговых сессий32 сопоставимых движений / 835 наблюдений | +0.76% | +4.65% | +9.91% |
| 27 янв 2021 | -3.28σ | -2.05% | Примерно раз в 76 торговых сессий11 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +0.99% | +2.79% | +7.20% |
| 28 окт 2020 | -3.27σ | -3.43% | Примерно раз в 70 торговых сессий11 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +0.52% | +6.80% | +13.12% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.