+1 сесс.
Медианная доходность -0.08%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -0.35% … +0.26%
- Положительных результатов
- 40%
U.S. Dollar / Swiss Franc · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение U.S. Dollar / Swiss Franc относительно собственной истории.
USDCHF Редкое
-1.55%
-2.66σ
Примерно раз в 47 торговых сессий
28 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.16%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -0.74% … +0.78%
- Положительных результатов
- 55%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.04%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -2.10% … +0.49%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: USDCHF=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мар 2023 | -2.66σ | -1.55% | Примерно раз в 47 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.64% | +0.33% | -2.91% |
| 14 ноя 2022 | -2.65σ | -2.16% | Примерно раз в 46 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -0.09% | +0.75% | -1.18% |
| 11 ноя 2022 | -2.72σ | -1.89% | Примерно раз в 59 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -2.16% | -0.67% | -3.51% |
| 7 ноя 2022 | -2.63σ | -1.65% | Примерно раз в 48 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -0.79% | -5.40% | -6.24% |
| 29 сен 2022 | -2.53σ | -1.40% | Примерно раз в 42 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -0.28% | +1.73% | +0.60% |
| 17 июн 2022 | -5.08σ | -2.80% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,230 наблюдений | +0.29% | -1.09% | -1.27% |
| 20 мая 2022 | -3.02σ | -1.52% | Примерно раз в 81 торговую сессию15 сопоставимых движений / 1,210 наблюдений | +0.29% | -1.43% | -1.76% |
| 6 мая 2022 | +2.99σ | +1.23% | Примерно раз в 75 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,200 наблюдений | +0.42% | +1.68% | -1.87% |
| 15 апр 2022 | +2.84σ | +0.97% | Примерно раз в 66 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,185 наблюдений | -0.06% | +1.63% | +1.66% |
| 13 янв 2022 | -2.54σ | -1.01% | Примерно раз в 43 торговые сессии26 сопоставимых движений / 1,119 наблюдений | -0.34% | -0.16% | +0.36% |
| 11 янв 2022 | +2.62σ | +0.91% | Примерно раз в 47 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | -0.40% | -1.25% | -1.24% |
| 29 ноя 2021 | -3.32σ | -1.17% | Примерно раз в 136 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,086 наблюдений | -0.16% | +0.01% | -0.59% |
| 9 авг 2021 | +2.95σ | +1.00% | Примерно раз в 63 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,006 наблюдений | +0.55% | -0.09% | +1.80% |
| 9 июл 2021 | -3.11σ | -1.15% | Примерно раз в 90 торговых сессий11 сопоставимых движений / 985 наблюдений | -0.08% | +0.41% | +0.46% |
| 17 июн 2021 | +3.31σ | +1.12% | Примерно раз в 121 торговую сессию8 сопоставимых движений / 969 наблюдений | +1.00% | +0.90% | +0.11% |
| 24 фев 2021 | +2.68σ | +1.05% | Примерно раз в 49 торговых сессий18 сопоставимых движений / 888 наблюдений | +0.17% | +2.67% | +2.91% |
| 4 янв 2021 | -3.06σ | -1.67% | Примерно раз в 85 торговых сессий10 сопоставимых движений / 851 наблюдений | -0.21% | +0.32% | +0.98% |
| 1 янв 2021 | +5.83σ | +1.87% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 850 наблюдений | -1.67% | -0.94% | -0.89% |
| 10 ноя 2020 | +3.49σ | +1.49% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 812 наблюдений | +0.25% | -0.09% | -2.98% |
| 4 ноя 2020 | -2.67σ | -0.89% | Примерно раз в 54 торговые сессии15 сопоставимых движений / 808 наблюдений | +0.08% | +0.46% | -2.77% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.