+1 sessões
Retorno mediano +0.09%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.21% … +0.32%
- Retornos positivos
- 50%
Euro / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados6
Último movimento raro-2.70σ9 ago 2021
Maior movimento-3.34σ17 jun 2021
EURUSD Raro
-0.73%
-2.70σ
Cerca de uma vez a cada 63 sessão
16 movimentos comparáveis / 1,006 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.09%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.29% … +0.52%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano +0.26%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.34% … +1.01%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ago 2021 | -2.70σ | -0.73% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão16 movimentos comparáveis / 1,006 observações | -0.09% | -0.34% | -0.17% |
| 17 jun 2021 | -3.34σ | -1.08% | Cerca de uma vez a cada 162 sessão6 movimentos comparáveis / 969 observações | -0.69% | -0.45% | -1.25% |
| 3 mai 2021 | -2.54σ | -0.82% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão20 movimentos comparáveis / 936 observações | +0.28% | +0.97% | +0.69% |
| 1 jan 2021 | -2.96σ | -0.97% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 850 observações | +0.58% | -0.16% | -0.40% |
| 2 dez 2020 | +3.20σ | +1.14% | Cerca de uma vez a cada 118 sessão7 movimentos comparáveis / 828 observações | +0.33% | +0.58% | +1.11% |
| 4 nov 2020 | +2.87σ | +1.03% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão10 movimentos comparáveis / 808 observações | -0.25% | +0.35% | +3.33% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.