+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.19%Observaciones completas: 17
- 50% central
- -1.68% … +0.47%
- Rendimientos positivos
- 29%
VanEck Gold Miners ETF · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de VanEck Gold Miners ETF frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados17
Último movimiento raro+3.31σ4 nov. 2022
Mayor movimiento+4.21σ19 ene. 2022
GDX Muy raro
+10.01%
+3.31σ
Aproximadamente una vez cada 140 sesiones
9 movimientos comparables / 1,258 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano -2.33%Observaciones completas: 17
- 50% central
- -5.52% … +3.44%
- Rendimientos positivos
- 35%
+30 sesiones
Rendimiento mediano -3.50%Observaciones completas: 17
- 50% central
- -11.26% … +9.85%
- Rendimientos positivos
- 35%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: GDX (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2022 | +3.31σ | +10.01% | Aproximadamente una vez cada 140 sesiones9 movimientos comparables / 1,258 observaciones | +0.80% | +11.62% | +10.86% |
| 28 sep. 2022 | +2.81σ | +7.18% | Aproximadamente una vez cada 52 sesiones24 movimientos comparables / 1,254 observaciones | +0.47% | +3.44% | +11.28% |
| 23 sep. 2022 | -2.57σ | -5.48% | Aproximadamente una vez cada 36 sesiones35 movimientos comparables / 1,251 observaciones | -2.58% | +14.75% | +11.19% |
| 26 ago. 2022 | -2.53σ | -4.71% | Aproximadamente una vez cada 34 sesiones36 movimientos comparables / 1,232 observaciones | -1.16% | -2.33% | -3.53% |
| 13 jun. 2022 | -2.60σ | -6.45% | Aproximadamente una vez cada 38 sesiones31 movimientos comparables / 1,180 observaciones | -2.53% | -5.12% | -16.21% |
| 9 may. 2022 | -2.82σ | -5.87% | Aproximadamente una vez cada 50 sesiones23 movimientos comparables / 1,156 observaciones | -1.68% | -5.52% | -6.67% |
| 21 abr. 2022 | -2.89σ | -5.08% | Aproximadamente una vez cada 54 sesiones21 movimientos comparables / 1,144 observaciones | -3.02% | -9.29% | -14.52% |
| 11 feb. 2022 | +2.64σ | +5.67% | Aproximadamente una vez cada 41 sesiones27 movimientos comparables / 1,097 observaciones | +2.04% | +7.12% | +16.25% |
| 19 ene. 2022 | +4.21σ | +7.16% | 2 veces en 4 años2 movimientos comparables / 1,080 observaciones | -1.40% | -10.64% | +9.85% |
| 16 dic. 2021 | +3.49σ | +5.02% | 3 veces en 4 años3 movimientos comparables / 1,058 observaciones | -0.19% | -0.32% | -3.08% |
| 16 sep. 2021 | -2.57σ | -4.15% | Aproximadamente una vez cada 36 sesiones28 movimientos comparables / 994 observaciones | -1.10% | -4.01% | +5.40% |
| 23 ago. 2021 | +2.50σ | +4.12% | Aproximadamente una vez cada 34 sesiones29 movimientos comparables / 977 observaciones | -0.03% | +0.81% | -7.29% |
| 17 jun. 2021 | -3.11σ | -5.00% | Aproximadamente una vez cada 78 sesiones12 movimientos comparables / 931 observaciones | -2.29% | -2.72% | -0.03% |
| 17 may. 2021 | +2.60σ | +4.86% | Aproximadamente una vez cada 36 sesiones25 movimientos comparables / 909 observaciones | -0.13% | -0.55% | -15.22% |
| 4 ene. 2021 | +3.16σ | +6.91% | Aproximadamente una vez cada 74 sesiones11 movimientos comparables / 817 observaciones | -0.03% | -7.45% | -13.74% |
| 5 nov. 2020 | +2.91σ | +7.15% | Aproximadamente una vez cada 52 sesiones15 movimientos comparables / 778 observaciones | +0.49% | -8.39% | -11.26% |
| 28 oct. 2020 | -3.04σ | -5.95% | Aproximadamente una vez cada 64 sesiones12 movimientos comparables / 772 observaciones | +1.18% | +13.42% | -3.50% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.