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Los mercados se mueven. ¿Fue inusual?

Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.

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1 movimientos raros. Una sesión destacada.

CAT es la observación más rara de esta sesión.

7 octubre 2026 · Diario 105 activos cubiertos Actualizado 17:14 UTC
Movimiento mediano -0.30σEl 69% de los activos cubiertos cayó
LLY+1.86σ+2.70% PFE+1.75σ+1.82% IWM-1.70σ-1.29%
CAT Muy raro -5.75% -3.34σ Aproximadamente una vez cada 90 sesiones 14 movimientos comparables / 1,254 observaciones
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Qué activos participan105 activos cubiertos

Solo participan activos con tres años de rendimientos estandarizados válidos después del calentamiento. Los datos ausentes o antiguos no indican calma.

Cripto42 / 211 elegiblesSe necesita más historial: 125Por debajo del umbral de liquidez: 43Fuente no disponible: 1
Forex12 / 12 elegibles
Acciones105 / 113 elegiblesSe necesita más historial: 8
Índices9 / 11 elegiblesHistorial incompleto: 2
Materias primas10 / 10 elegibles

Los movimientos raros · 1

Ordenados por rareza observada. Un σ mayor no implica un intervalo histórico más largo.

Todos los movimientos de la sesión

Cada activo cubierto frente a su propio historial, ordenado por |σ|. Los movimientos raros (|σ| ≥ 2.5) se destacan.

ActivoσMovimientoRareza observadaExplorar historial
CATCaterpillar -3.34σ -5.75% Muy raro Aproximadamente una vez cada 90 sesiones
LLYEli Lilly +1.86σ +2.70% Aproximadamente una vez cada 14 sesiones
PFEPfizer +1.75σ +1.82% Aproximadamente una vez cada 12 sesiones
IWMiShares Russell 2000 ETF -1.70σ -1.29% Aproximadamente una vez cada 12 sesiones
PEPPepsiCo -1.56σ -1.58% Aproximadamente una vez cada 10 sesiones
TXNTexas Instruments -1.49σ -2.78% Aproximadamente una vez cada 8 sesiones
IRENIREN -1.46σ -6.27% Aproximadamente una vez cada 7 sesiones
MSTRStrategy (MicroStrategy) -1.41σ -6.79% Aproximadamente una vez cada 7 sesiones
JDJD.com +1.35σ +2.00% Aproximadamente una vez cada 6 sesiones
IONQIonQ -1.27σ -4.50% Aproximadamente una vez cada 5 sesiones
ONON Semiconductor -1.27σ -4.40% Aproximadamente una vez cada 5 sesiones
CRWDCrowdStrike -1.27σ -4.81% Aproximadamente una vez cada 5 sesiones
JNJJohnson & Johnson +1.25σ +1.44% Aproximadamente una vez cada 5 sesiones
MARAMARA Holdings -1.24σ -5.56% Movimiento habitual: de este tamaño o mayor en el 21% de las observaciones
GDXVanEck Gold Miners ETF -1.23σ -3.13% Movimiento habitual: de este tamaño o mayor en el 21% de las observaciones

Dónde quedó toda la sesión

Cada punto es un activo. Las bandas exteriores empiezan en ±2.5σ. Fuera de ±5 se conserva el valor real.

|σ| ≥ 2.5
-5←-4-3-2-10+1+2+3+4+5→
Cola bajistaRango habitualCola alcista

Movimientos raros que dejaron huella

Los intervalos observados más largos por mercado. Cada récord usa el historial disponible antes del evento.

Acciones 5 oct.
EWZ+7.93σ

No observado antes en 5 años

0 movimientos comparables / 1,254 observaciones

La cifra tiene un método detrás

Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.

Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.

Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.

Preguntas detrás del sigma

¿Qué significa un movimiento de 3σ?

El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.

¿Por qué no usar una distribución normal?

Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.

¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?

No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.

¿Cuánto historial se requiere?

Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.

¿Son comparables todos los instrumentos?

Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.

¿Qué ocurre en días tranquilos?

Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.

Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.