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Los mercados se mueven. ¿Fue inusual?

Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.

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1 movimientos raros. Una sesión destacada.

CAT es la observación más rara de esta sesión.

7 octubre 2026 · Diario 178 activos cubiertos Actualizado 15:06 UTC
Movimiento mediano -0.49σEl 73% de los activos cubiertos cayó
LLY+1.86σ+2.70% PFE+1.75σ+1.82% IWM-1.70σ-1.29%
CAT Muy raro -5.75% -3.34σ Aproximadamente una vez cada 90 sesiones 14 movimientos comparables / 1,254 observaciones
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Qué activos participan178 activos cubiertos

Solo participan activos con tres años de rendimientos estandarizados válidos después del calentamiento. Los datos ausentes o antiguos no indican calma.

Cripto42 / 210 elegiblesPor debajo del umbral de liquidez: 43Se necesita más historial: 124Fuente no disponible: 1
Forex12 / 12 elegibles
Acciones105 / 113 elegiblesSe necesita más historial: 8
Índices9 / 11 elegiblesHistorial incompleto: 2
Materias primas10 / 10 elegibles

Los movimientos raros · 1

Ordenados por rareza observada. Un σ mayor no implica un intervalo histórico más largo.

Todos los movimientos de la sesión

Cada activo cubierto frente a su propio historial, ordenado por |σ|. Los movimientos raros (|σ| ≥ 2.5) se destacan.

ActivoσMovimientoRareza observadaExplorar historial
CATAcciones -3.34σ -5.75% Muy raro Aproximadamente una vez cada 90 sesiones
ETHCripto -2.28σ -4.57% Aproximadamente una vez cada 21 días
XPTUSDMaterias primas -2.25σ -4.46% Aproximadamente una vez cada 23 sesiones
XPDUSDMaterias primas -2.02σ -4.47% Aproximadamente una vez cada 20 sesiones
SX5EÍndices -1.94σ -1.47% Aproximadamente una vez cada 17 sesiones
SHIBCripto -1.91σ -6.06% Aproximadamente una vez cada 15 días
LLYAcciones +1.86σ +2.70% Aproximadamente una vez cada 14 sesiones
DAXÍndices -1.81σ -1.35% Aproximadamente una vez cada 13 sesiones
PFEAcciones +1.75σ +1.82% Aproximadamente una vez cada 12 sesiones
IWMAcciones -1.70σ -1.29% Aproximadamente una vez cada 12 sesiones
DOTCripto -1.69σ -7.12% Aproximadamente una vez cada 11 días
XRPCripto -1.65σ -5.05% Aproximadamente una vez cada 10 días
CAKECripto -1.65σ -5.81% Aproximadamente una vez cada 10 días
RAYCripto +1.64σ +12.56% Aproximadamente una vez cada 10 días
INJCripto -1.61σ -7.99% Aproximadamente una vez cada 9 días

Dónde quedó toda la sesión

Cada punto es un activo. Las bandas exteriores empiezan en ±2.5σ. Fuera de ±5 se conserva el valor real.

|σ| ≥ 2.5
-5←-4-3-2-10+1+2+3+4+5→
Cola bajistaRango habitualCola alcista

Movimientos raros que dejaron huella

Los intervalos observados más largos por mercado. Cada récord usa el historial disponible antes del evento.

Cripto 2 oct.
SAND+10.83σ

No observado antes en 5 años

0 movimientos comparables / 1,826 observaciones Acciones 5 oct.
EWZ+7.93σ

No observado antes en 5 años

0 movimientos comparables / 1,254 observaciones Forex 2 oct.
EURCHF-6.17σ

No observado antes en 5 años

0 movimientos comparables / 1,295 observaciones Índices 1 oct.
AS51-3.62σ

4 veces en 5 años

4 movimientos comparables / 1,264 observaciones

La cifra tiene un método detrás

Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.

Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.

Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.

Preguntas detrás del sigma

¿Qué significa un movimiento de 3σ?

El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.

¿Por qué no usar una distribución normal?

Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.

¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?

No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.

¿Cuánto historial se requiere?

Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.

¿Son comparables todos los instrumentos?

Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.

¿Qué ocurre en días tranquilos?

Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.

Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.