+1 d
Rendimiento mediano -1.63%Observaciones completas: 14
- 50% central
- -3.14% … +2.23%
- Rendimientos positivos
- 43%
Bitget Token · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Bitget Token frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados14
Último movimiento raro+4.61σ21 sep. 2026
Mayor movimiento-6.94σ3 nov. 2025
BGB Bajo el umbral
-2.16%
-1.08σ
Movimiento habitual: de este tamaño o mayor en el 20% de las observaciones
308 movimientos comparables / 1,533 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano -5.38%Observaciones completas: 14
- 50% central
- -7.99% … -1.66%
- Rendimientos positivos
- 21%
+30 d
Rendimiento mediano -7.07%Observaciones completas: 13
- 50% central
- -18.76% … +1.73%
- Rendimientos positivos
- 31%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: bitget:spot:BGBUSDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sep. 2026 | +4.61σ | +8.42% | Aproximadamente una vez cada 152 días10 movimientos comparables / 1,517 observaciones | -3.00% | -8.24% | — |
| 21 ago. 2026 | +2.57σ | +4.82% | Aproximadamente una vez cada 30 días49 movimientos comparables / 1,486 observaciones | +0.29% | +0.56% | +6.68% |
| 19 ago. 2026 | +3.31σ | +4.81% | Aproximadamente una vez cada 59 días25 movimientos comparables / 1,484 observaciones | +2.42% | +9.76% | +13.50% |
| 2 jul. 2026 | +3.77σ | +6.45% | Aproximadamente una vez cada 80 días18 movimientos comparables / 1,436 observaciones | +2.34% | -3.40% | -4.67% |
| 30 may. 2026 | +6.03σ | +8.92% | Aproximadamente una vez cada 281 días5 movimientos comparables / 1,403 observaciones | -2.90% | -15.24% | -24.95% |
| 6 may. 2026 | +4.19σ | +5.96% | Aproximadamente una vez cada 106 días13 movimientos comparables / 1,379 observaciones | -2.93% | -5.15% | -16.32% |
| 22 mar. 2026 | -3.01σ | -4.84% | Aproximadamente una vez cada 56 días24 movimientos comparables / 1,334 observaciones | -0.36% | -5.57% | -7.07% |
| 5 feb. 2026 | -4.80σ | -10.82% | Aproximadamente una vez cada 161 días8 movimientos comparables / 1,289 observaciones | +1.88% | -11.30% | -18.76% |
| 31 ene. 2026 | -4.41σ | -6.49% | Aproximadamente una vez cada 161 días8 movimientos comparables / 1,284 observaciones | -5.07% | -19.61% | -33.09% |
| 13 ene. 2026 | +3.31σ | +4.02% | Aproximadamente una vez cada 63 días20 movimientos comparables / 1,266 observaciones | +2.47% | -1.09% | -35.78% |
| 3 nov. 2025 | -6.94σ | -16.49% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 1,195 observaciones | +8.27% | +8.48% | -4.88% |
| 10 oct. 2025 | -6.56σ | -13.49% | 3 veces en 3 años3 movimientos comparables / 1,171 observaciones | -4.42% | -7.24% | -17.09% |
| 2 sep. 2025 | +3.86σ | +10.41% | Aproximadamente una vez cada 103 días11 movimientos comparables / 1,133 observaciones | -3.19% | -5.27% | +3.05% |
| 13 ago. 2025 | +4.32σ | +8.85% | Aproximadamente una vez cada 139 días8 movimientos comparables / 1,113 observaciones | -5.89% | -5.48% | +1.73% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.