+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.66%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -1.94% … +0.93%
- Rendimientos positivos
- 39%
Dell Technologies · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Dell Technologies frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados18
Último movimiento raro+2.73σ25 may. 2023
Mayor movimiento-7.25σ26 ago. 2022
DELL Raro
+4.73%
+2.73σ
Aproximadamente una vez cada 42 sesiones
30 movimientos comparables / 1,258 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +0.65%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -2.51% … +1.56%
- Rendimientos positivos
- 56%
+30 sesiones
Rendimiento mediano +1.00%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -8.87% … +13.42%
- Rendimientos positivos
- 56%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: DELL (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2023 | +2.73σ | +4.73% | Aproximadamente una vez cada 42 sesiones30 movimientos comparables / 1,258 observaciones | +0.89% | -2.56% | +15.93% |
| 22 nov. 2022 | +2.50σ | +6.77% | Aproximadamente una vez cada 30 sesiones42 movimientos comparables / 1,258 observaciones | +1.73% | +1.57% | -3.26% |
| 7 oct. 2022 | -2.90σ | -7.68% | Aproximadamente una vez cada 41 sesiones31 movimientos comparables / 1,258 observaciones | -0.35% | -0.12% | +21.50% |
| 26 ago. 2022 | -7.25σ | -13.51% | 1 veces en 5 años1 movimientos comparables / 1,232 observaciones | -2.03% | -8.33% | -16.78% |
| 1 jul. 2022 | -2.63σ | -7.51% | Aproximadamente una vez cada 33 sesiones36 movimientos comparables / 1,193 observaciones | +0.94% | +0.94% | +13.01% |
| 27 may. 2022 | +3.93σ | +12.86% | Aproximadamente una vez cada 78 sesiones15 movimientos comparables / 1,170 observaciones | +0.73% | +1.51% | -12.99% |
| 18 may. 2022 | -3.27σ | -7.08% | Aproximadamente una vez cada 55 sesiones21 movimientos comparables / 1,163 observaciones | -5.10% | +14.48% | -1.32% |
| 31 mar. 2022 | -3.46σ | -7.60% | Aproximadamente una vez cada 63 sesiones18 movimientos comparables / 1,130 observaciones | -2.77% | -6.46% | -10.16% |
| 2 mar. 2022 | +2.95σ | +7.46% | Aproximadamente una vez cada 43 sesiones26 movimientos comparables / 1,109 observaciones | -1.88% | -2.97% | -11.74% |
| 25 feb. 2022 | -5.17σ | -7.84% | 4 veces en 4 años4 movimientos comparables / 1,106 observaciones | -0.97% | -2.37% | -7.91% |
| 24 nov. 2021 | +3.41σ | +4.81% | Aproximadamente una vez cada 61 sesiones17 movimientos comparables / 1,043 observaciones | -1.95% | +2.53% | +1.20% |
| 13 sep. 2021 | +2.63σ | +3.83% | Aproximadamente una vez cada 34 sesiones29 movimientos comparables / 991 observaciones | -1.47% | +0.38% | +13.55% |
| 27 ago. 2021 | -3.73σ | -4.53% | Aproximadamente una vez cada 65 sesiones15 movimientos comparables / 981 observaciones | +1.24% | -2.12% | +8.51% |
| 1 jun. 2021 | +2.68σ | +4.27% | Aproximadamente una vez cada 34 sesiones27 movimientos comparables / 919 observaciones | -2.00% | +0.91% | -9.19% |
| 15 abr. 2021 | +4.65σ | +6.71% | Aproximadamente una vez cada 111 sesiones8 movimientos comparables / 887 observaciones | +2.53% | +1.48% | +0.79% |
| 13 ene. 2021 | -4.98σ | -7.19% | Aproximadamente una vez cada 165 sesiones5 movimientos comparables / 824 observaciones | +2.84% | +6.25% | +13.81% |
| 28 oct. 2020 | -2.53σ | -4.51% | Aproximadamente una vez cada 29 sesiones27 movimientos comparables / 772 observaciones | -0.30% | +6.41% | +18.88% |
| 26 oct. 2020 | -3.81σ | -5.05% | Aproximadamente una vez cada 64 sesiones12 movimientos comparables / 770 observaciones | -1.81% | -3.88% | +11.01% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.