+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.45%Observaciones completas: 11
- 50% central
- -1.41% … +0.43%
- Rendimientos positivos
- 36%
Costco · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Costco frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados11
Último movimiento raro-2.61σ23 sep. 2022
Mayor movimiento-6.34σ18 may. 2022
COST Raro
-4.26%
-2.61σ
Aproximadamente una vez cada 35 sesiones
36 movimientos comparables / 1,251 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano -2.26%Observaciones completas: 11
- 50% central
- -3.66% … +2.73%
- Rendimientos positivos
- 45%
+30 sesiones
Rendimiento mediano -0.81%Observaciones completas: 11
- 50% central
- -8.55% … +6.99%
- Rendimientos positivos
- 36%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: COST (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep. 2022 | -2.61σ | -4.26% | Aproximadamente una vez cada 35 sesiones36 movimientos comparables / 1,251 observaciones | +2.98% | +4.23% | +4.29% |
| 13 sep. 2022 | -3.90σ | -5.42% | Aproximadamente una vez cada 124 sesiones10 movimientos comparables / 1,243 observaciones | -0.45% | -4.53% | -2.20% |
| 18 may. 2022 | -6.34σ | -12.45% | 1 veces en 5 años1 movimientos comparables / 1,163 observaciones | -1.51% | +9.63% | +13.13% |
| 29 abr. 2022 | -3.29σ | -5.39% | Aproximadamente una vez cada 68 sesiones17 movimientos comparables / 1,150 observaciones | -0.52% | -5.69% | -14.95% |
| 7 abr. 2022 | +3.31σ | +3.98% | Aproximadamente una vez cada 71 sesiones16 movimientos comparables / 1,135 observaciones | -1.32% | -2.26% | -31.51% |
| 10 dic. 2021 | +4.82σ | +6.58% | Aproximadamente una vez cada 211 sesiones5 movimientos comparables / 1,054 observaciones | -0.29% | -2.40% | -14.58% |
| 30 nov. 2021 | -2.60σ | -2.79% | Aproximadamente una vez cada 34 sesiones31 movimientos comparables / 1,046 observaciones | -1.77% | -2.79% | -2.52% |
| 28 sep. 2021 | -2.54σ | -2.87% | Aproximadamente una vez cada 32 sesiones31 movimientos comparables / 1,002 observaciones | +0.99% | +1.23% | +13.72% |
| 24 sep. 2021 | +4.05σ | +3.31% | Aproximadamente una vez cada 143 sesiones7 movimientos comparables / 1,000 observaciones | -1.54% | -4.60% | +9.70% |
| 6 may. 2021 | +2.62σ | +2.75% | Aproximadamente una vez cada 32 sesiones28 movimientos comparables / 902 observaciones | +0.41% | +0.31% | -0.49% |
| 9 nov. 2020 | -4.15σ | -5.36% | Aproximadamente una vez cada 130 sesiones6 movimientos comparables / 780 observaciones | +0.44% | +4.72% | -0.81% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.