+1 sesiones
Rendimiento mediano +0.45%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -0.48% … +0.94%
- Rendimientos positivos
- 72%
Germany 40 (DAX) · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Germany 40 (DAX) frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados18
Último movimiento raro-3.82σ15 dic. 2022
Mayor movimiento-7.38σ26 nov. 2021
DAX Muy raro
-3.28%
-3.82σ
Aproximadamente una vez cada 181 sesiones
7 movimientos comparables / 1,265 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +1.56%Observaciones completas: 18
- 50% central
- +0.87% … +3.01%
- Rendimientos positivos
- 83%
+30 sesiones
Rendimiento mediano +4.47%Observaciones completas: 18
- 50% central
- +0.29% … +6.03%
- Rendimientos positivos
- 78%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: ^GDAXI (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 dic. 2022 | -3.82σ | -3.28% | Aproximadamente una vez cada 181 sesiones7 movimientos comparables / 1,265 observaciones | -0.67% | +0.06% | +8.32% |
| 10 nov. 2022 | +3.04σ | +3.51% | Aproximadamente una vez cada 70 sesiones18 movimientos comparables / 1,265 observaciones | +0.56% | +1.65% | -1.64% |
| 4 oct. 2022 | +2.84σ | +3.78% | Aproximadamente una vez cada 53 sesiones24 movimientos comparables / 1,262 observaciones | -1.21% | -2.49% | +13.48% |
| 2 sep. 2022 | +2.72σ | +3.33% | Aproximadamente una vez cada 46 sesiones27 movimientos comparables / 1,241 observaciones | -2.22% | +1.06% | -4.69% |
| 9 mar. 2022 | +3.68σ | +7.92% | Aproximadamente una vez cada 112 sesiones10 movimientos comparables / 1,116 observaciones | -2.93% | +4.08% | +2.12% |
| 24 feb. 2022 | -3.18σ | -3.96% | Aproximadamente una vez cada 69 sesiones16 movimientos comparables / 1,107 observaciones | +3.67% | -8.66% | +0.19% |
| 24 ene. 2022 | -3.79σ | -3.80% | Aproximadamente una vez cada 155 sesiones7 movimientos comparables / 1,084 observaciones | +0.75% | +4.01% | -14.50% |
| 26 nov. 2021 | -7.38σ | -4.15% | No observado antes en 4 años0 movimientos comparables / 1,045 observaciones | +0.16% | +3.65% | +4.49% |
| 20 sep. 2021 | -3.68σ | -2.31% | Aproximadamente una vez cada 142 sesiones7 movimientos comparables / 996 observaciones | +1.43% | +1.54% | +4.46% |
| 8 sep. 2021 | -2.53σ | -1.47% | Aproximadamente una vez cada 31 sesiones32 movimientos comparables / 988 observaciones | +0.08% | -0.77% | -0.56% |
| 19 jul. 2021 | -3.06σ | -2.62% | Aproximadamente una vez cada 68 sesiones14 movimientos comparables / 951 observaciones | +0.55% | +2.89% | +4.98% |
| 18 jun. 2021 | -2.60σ | -1.78% | Aproximadamente una vez cada 33 sesiones28 movimientos comparables / 930 observaciones | +1.00% | +1.57% | +0.62% |
| 4 may. 2021 | -3.61σ | -2.49% | Aproximadamente una vez cada 112 sesiones8 movimientos comparables / 898 observaciones | +2.12% | +2.31% | +5.75% |
| 8 mar. 2021 | +3.88σ | +3.31% | Aproximadamente una vez cada 172 sesiones5 movimientos comparables / 859 observaciones | +0.40% | +1.50% | +5.67% |
| 21 dic. 2020 | -2.67σ | -2.82% | Aproximadamente una vez cada 37 sesiones22 movimientos comparables / 808 observaciones | +1.30% | +3.06% | +6.12% |
| 9 nov. 2020 | +2.80σ | +4.94% | Aproximadamente una vez cada 46 sesiones17 movimientos comparables / 778 observaciones | +0.51% | +0.81% | +1.15% |
| 28 oct. 2020 | -2.92σ | -4.17% | Aproximadamente una vez cada 55 sesiones14 movimientos comparables / 770 observaciones | +0.32% | +7.95% | +15.40% |
| 26 oct. 2020 | -3.14σ | -3.71% | Aproximadamente una vez cada 70 sesiones11 movimientos comparables / 768 observaciones | -0.93% | +1.21% | +8.98% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.