+1 d
Rendimiento mediano -1.02%Observaciones completas: 19
- 50% central
- -2.36% … +1.63%
- Rendimientos positivos
- 42%
Avalanche · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Avalanche frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados19
Último movimiento raro-4.68σ2 jun. 2026
Mayor movimiento-7.46σ10 oct. 2025
AVAX Excepcional
-8.46%
-4.68σ
3 veces en 5 años
3 movimientos comparables / 1,713 observaciones
Muestra histórica pequeña Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano -0.64%Observaciones completas: 19
- 50% central
- -15.95% … +6.51%
- Rendimientos positivos
- 42%
+30 d
Rendimiento mediano -16.86%Observaciones completas: 19
- 50% central
- -26.57% … -7.19%
- Rendimientos positivos
- 21%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: binance:spot:AVAXUSDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun. 2026 | -4.68σ | -8.46% | 3 veces en 5 años3 movimientos comparables / 1,713 observaciones | -1.60% | -18.84% | -16.87% |
| 25 feb. 2026 | +3.42σ | +14.72% | Aproximadamente una vez cada 124 días13 movimientos comparables / 1,616 observaciones | -2.10% | -0.11% | -7.57% |
| 5 feb. 2026 | -4.18σ | -14.40% | Aproximadamente una vez cada 319 días5 movimientos comparables / 1,596 observaciones | +11.54% | +6.97% | +7.09% |
| 29 ene. 2026 | -2.70σ | -8.53% | Aproximadamente una vez cada 43 días37 movimientos comparables / 1,589 observaciones | -1.54% | -24.64% | -17.03% |
| 13 ene. 2026 | +2.83σ | +9.02% | Aproximadamente una vez cada 56 días28 movimientos comparables / 1,573 observaciones | -1.02% | -18.03% | -39.66% |
| 1 ene. 2026 | +2.95σ | +10.31% | Aproximadamente una vez cada 68 días23 movimientos comparables / 1,561 observaciones | +1.69% | +2.21% | -25.53% |
| 10 oct. 2025 | -7.46σ | -27.13% | No observado antes en 4 años0 movimientos comparables / 1,478 observaciones | +3.77% | -3.48% | -14.07% |
| 25 sep. 2025 | -2.81σ | -11.36% | Aproximadamente una vez cada 52 días28 movimientos comparables / 1,463 observaciones | +1.57% | +8.17% | -31.18% |
| 10 sep. 2025 | +3.30σ | +13.69% | Aproximadamente una vez cada 132 días11 movimientos comparables / 1,448 observaciones | -1.12% | +7.94% | -29.85% |
| 8 may. 2025 | +3.25σ | +13.35% | Aproximadamente una vez cada 110 días12 movimientos comparables / 1,323 observaciones | +5.01% | +6.05% | -6.81% |
| 3 mar. 2025 | -3.15σ | -16.03% | Aproximadamente una vez cada 84 días15 movimientos comparables / 1,257 observaciones | -4.53% | -22.39% | -14.13% |
| 2 mar. 2025 | +2.85σ | +14.14% | Aproximadamente una vez cada 57 días22 movimientos comparables / 1,256 observaciones | -16.03% | -27.98% | -20.56% |
| 24 feb. 2025 | -2.87σ | -11.95% | Aproximadamente una vez cada 60 días21 movimientos comparables / 1,250 observaciones | +0.27% | -4.25% | +0.73% |
| 2 feb. 2025 | -3.25σ | -13.95% | Aproximadamente una vez cada 102 días12 movimientos comparables / 1,228 observaciones | +2.75% | -9.99% | -27.61% |
| 9 dic. 2024 | -3.25σ | -16.60% | Aproximadamente una vez cada 98 días12 movimientos comparables / 1,173 observaciones | -0.93% | +8.80% | -16.86% |
| 2 dic. 2024 | +2.82σ | +15.92% | Aproximadamente una vez cada 58 días20 movimientos comparables / 1,166 observaciones | -2.62% | -13.87% | -27.72% |
| 22 nov. 2024 | +3.86σ | +20.45% | Aproximadamente una vez cada 165 días7 movimientos comparables / 1,156 observaciones | -4.01% | +3.91% | -15.29% |
| 11 nov. 2024 | +2.56σ | +11.98% | Aproximadamente una vez cada 37 días31 movimientos comparables / 1,145 observaciones | -4.90% | -0.64% | +35.73% |
| 6 nov. 2024 | +3.50σ | +12.59% | Aproximadamente una vez cada 163 días7 movimientos comparables / 1,140 observaciones | +1.37% | +22.62% | +94.26% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.