+1 дн.
Медианная доходность +0.40%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -3.43% … +2.68%
- Положительных результатов
- 54%
TRON · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение TRON относительно собственной истории.
TRX Исключительное
-10.24%
-4.88σ
Примерно раз в 228 дней
6 сопоставимых движений / 1,366 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.99%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -4.26% … +4.36%
- Положительных результатов
- 46%
+30 дн.
Медианная доходность -3.05%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -5.17% … +6.29%
- Положительных результатов
- 46%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:TRXUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мар 2023 | -4.88σ | -10.24% | Примерно раз в 228 дней6 сопоставимых движений / 1,366 наблюдений | -2.17% | +11.07% | +12.79% |
| 15 фев 2023 | +2.50σ | +6.14% | Примерно раз в 27 дней50 сопоставимых движений / 1,344 наблюдений | -5.67% | -1.99% | -4.54% |
| 9 фев 2023 | -3.14σ | -6.42% | Примерно раз в 61 день22 сопоставимых движений / 1,338 наблюдений | +1.02% | +6.67% | -6.19% |
| 13 янв 2023 | +2.76σ | +5.25% | Примерно раз в 39 дней34 сопоставимых движений / 1,311 наблюдений | +2.78% | +4.36% | +6.29% |
| 8 янв 2023 | +2.77σ | +4.58% | Примерно раз в 41 день32 сопоставимых движений / 1,306 наблюдений | +0.40% | +14.56% | +20.92% |
| 16 дек 2022 | -2.66σ | -5.11% | Примерно раз в 36 дней36 сопоставимых движений / 1,283 наблюдений | +3.67% | +2.48% | +17.74% |
| 10 ноя 2022 | +2.61σ | +8.32% | Примерно раз в 35 дней36 сопоставимых движений / 1,247 наблюдений | -3.13% | -13.42% | -5.17% |
| 9 ноя 2022 | -4.67σ | -9.09% | Примерно раз в 208 дней6 сопоставимых движений / 1,246 наблюдений | +8.32% | -6.03% | +2.36% |
| 8 ноя 2022 | -3.93σ | -5.70% | Примерно раз в 138 дней9 сопоставимых движений / 1,245 наблюдений | -9.09% | -13.59% | -7.22% |
| 14 окт 2022 | +3.50σ | +4.80% | Примерно раз в 94 дня13 сопоставимых движений / 1,220 наблюдений | -3.43% | -3.54% | -20.48% |
| 26 авг 2022 | -2.94σ | -5.97% | Примерно раз в 49 дней24 сопоставимых движений / 1,171 наблюдений | +2.14% | +1.67% | -3.05% |
| 19 авг 2022 | -2.55σ | -4.95% | Примерно раз в 31 день37 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | +2.68% | -3.89% | -5.15% |
| 13 июн 2022 | -4.36σ | -16.16% | Примерно раз в 183 дня6 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | -12.96% | -4.26% | +3.71% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.