+1 дн.
Медианная доходность -1.49%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -2.21% … +1.34%
- Положительных результатов
- 33%
Gala · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Gala относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -3.45%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -9.77% … +4.70%
- Положительных результатов
- 39%
+30 дн.
Медианная доходность -10.42%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -18.66% … +0.30%
- Положительных результатов
- 29%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:GALA-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 сен 2026 | +2.75σ | +16.65% | Примерно раз в 38 дней39 сопоставимых движений / 1,500 наблюдений | -11.31% | +2.22% | — |
| 21 авг 2026 | +6.46σ | +38.13% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,468 наблюдений | -12.67% | -19.91% | -16.29% |
| 20 авг 2026 | +2.85σ | +12.68% | Примерно раз в 44 дня33 сопоставимых движений / 1,467 наблюдений | +38.13% | +15.62% | +21.25% |
| 18 авг 2026 | -5.93σ | -13.58% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,465 наблюдений | +1.43% | +30.71% | +32.14% |
| 27 июл 2026 | -2.84σ | -7.00% | Примерно раз в 45 дней32 сопоставимых движений / 1,443 наблюдений | -1.61% | -2.69% | -3.23% |
| 3 июл 2026 | +2.64σ | +8.66% | Примерно раз в 34 дня42 сопоставимых движений / 1,419 наблюдений | -4.38% | -13.94% | -28.29% |
| 2 июн 2026 | -2.86σ | -8.97% | Примерно раз в 45 дней31 сопоставимых движений / 1,388 наблюдений | +1.06% | -9.51% | -18.66% |
| 5 мая 2026 | +3.36σ | +11.86% | Примерно раз в 76 дней18 сопоставимых движений / 1,360 наблюдений | +6.30% | +7.74% | -22.35% |
| 24 апр 2026 | +2.52σ | +9.57% | Примерно раз в 29 дней47 сопоставимых движений / 1,349 наблюдений | -1.97% | -9.86% | -10.42% |
| 16 апр 2026 | +2.75σ | +10.26% | Примерно раз в 42 дня32 сопоставимых движений / 1,341 наблюдений | -1.16% | -5.81% | -1.16% |
| 7 апр 2026 | +2.54σ | +8.04% | Примерно раз в 32 дня42 сопоставимых движений / 1,332 наблюдений | -1.94% | -4.21% | +21.68% |
| 5 фев 2026 | -4.09σ | -16.92% | Примерно раз в 159 дней8 сопоставимых движений / 1,271 наблюдений | +11.86% | +2.84% | -15.46% |
| 13 янв 2026 | +2.62σ | +10.17% | Примерно раз в 33 дня38 сопоставимых движений / 1,248 наблюдений | -1.98% | -17.15% | -47.36% |
| 3 ноя 2025 | -2.69σ | -15.97% | Примерно раз в 34 дня35 сопоставимых движений / 1,177 наблюдений | -3.73% | +20.25% | -12.33% |
| 10 окт 2025 | -9.51σ | -34.18% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | +4.04% | +5.32% | +0.30% |
| 22 сен 2025 | -2.90σ | -11.35% | Примерно раз в 42 дня27 сопоставимых движений / 1,135 наблюдений | -1.37% | -5.42% | -31.42% |
| 22 авг 2025 | +3.02σ | +16.22% | Примерно раз в 55 дней20 сопоставимых движений / 1,104 наблюдений | -2.28% | -14.92% | -8.33% |
| 14 авг 2025 | -2.71σ | -11.86% | Примерно раз в 37 дней30 сопоставимых движений / 1,096 наблюдений | -0.48% | -2.58% | +10.58% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.