+1 d
Retorno mediano +0.18%Observações completas: 9
- 50% central
- -3.55% … +1.52%
- Retornos positivos
- 56%
Cardano · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Cardano em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados9
Último movimento raro-2.63σ9 fev 2023
Maior movimento-4.74σ16 dez 2022
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano -2.47%Observações completas: 9
- 50% central
- -7.48% … +0.28%
- Retornos positivos
- 33%
+30 d
Retorno mediano -1.80%Observações completas: 9
- 50% central
- -15.76% … +6.46%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:ADAUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 fev 2023 | -2.63σ | -8.12% | Cerca de uma vez a cada 36 dia39 movimentos comparáveis / 1,393 observações | -1.13% | +6.96% | -15.76% |
| 16 dez 2022 | -4.74σ | -12.35% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,338 observações | +1.52% | -1.44% | +33.24% |
| 10 nov 2022 | +2.68σ | +16.13% | Cerca de uma vez a cada 37 dia35 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -3.55% | -11.85% | -15.22% |
| 9 nov 2022 | -3.84σ | -14.70% | Cerca de uma vez a cada 163 dia8 movimentos comparáveis / 1,301 observações | +16.13% | +4.57% | -1.80% |
| 25 out 2022 | +4.51σ | +11.95% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,286 observações | +0.75% | +0.28% | -20.92% |
| 19 ago 2022 | -3.61σ | -12.09% | Cerca de uma vez a cada 135 dia9 movimentos comparáveis / 1,219 observações | +0.18% | -4.09% | -0.51% |
| 11 mai 2022 | -2.63σ | -17.48% | Cerca de uma vez a cada 34 dia33 movimentos comparáveis / 1,119 observações | -8.75% | -2.47% | +10.74% |
| 9 mai 2022 | -3.67σ | -18.70% | Cerca de uma vez a cada 140 dia8 movimentos comparáveis / 1,117 observações | +4.44% | -7.48% | +6.46% |
| 4 mai 2022 | +3.88σ | +16.52% | Cerca de uma vez a cada 222 dia5 movimentos comparáveis / 1,112 observações | -12.25% | -42.27% | -37.67% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.