+1 sessões
Retorno mediano -0.08%Observações completas: 21
- 50% central
- -1.27% … +1.26%
- Retornos positivos
- 48%
Platinum · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Platinum em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro+2.55σ29 abr 2024
Maior movimento-4.56σ17 jun 2021
XPTUSD Raro
+3.48%
+2.55σ
Cerca de uma vez a cada 43 sessão
29 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.33%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.33% … +2.16%
- Retornos positivos
- 48%
+30 sessões
Retorno mediano +0.67%Observações completas: 21
- 50% central
- -3.30% … +9.90%
- Retornos positivos
- 52%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PPLT ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr 2024 | +2.55σ | +3.48% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.27% | +2.80% | +0.67% |
| 8 abr 2024 | +2.75σ | +3.97% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.26% | -2.33% | +8.86% |
| 30 out 2023 | +2.80σ | +3.42% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.08% | -6.86% | -0.29% |
| 5 set 2023 | -2.74σ | -3.38% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.53% | -2.16% | -3.30% |
| 27 jul 2023 | -2.59σ | -3.21% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.08% | -1.33% | -4.41% |
| 7 mar 2023 | -2.69σ | -4.47% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.71% | +4.78% | +17.21% |
| 24 fev 2023 | -2.62σ | -3.97% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.13% | +2.16% | +9.90% |
| 3 fev 2023 | -3.00σ | -4.44% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.59% | -4.53% | +1.03% |
| 10 nov 2022 | +2.53σ | +5.37% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.82% | -5.03% | -1.51% |
| 3 out 2022 | +2.66σ | +4.93% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +3.30% | -2.27% | +12.67% |
| 23 set 2022 | -3.13σ | -4.89% | Cerca de uma vez a cada 125 sessão10 movimentos comparáveis / 1,251 observações | -0.50% | +8.91% | +12.26% |
| 12 mai 2022 | -2.86σ | -5.31% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão19 movimentos comparáveis / 1,159 observações | -0.16% | +1.54% | -3.55% |
| 9 mar 2022 | -3.52σ | -6.28% | Cerca de uma vez a cada 223 sessão5 movimentos comparáveis / 1,114 observações | +0.15% | -5.60% | -10.90% |
| 16 fev 2022 | +3.39σ | +3.93% | Cerca de uma vez a cada 183 sessão6 movimentos comparáveis / 1,100 observações | +2.08% | -2.30% | -7.77% |
| 19 jan 2022 | +3.03σ | +4.49% | Cerca de uma vez a cada 98 sessão11 movimentos comparáveis / 1,080 observações | +1.40% | -1.75% | +5.20% |
| 23 nov 2021 | -2.58σ | -4.36% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão25 movimentos comparáveis / 1,042 observações | +1.02% | -3.85% | -0.94% |
| 1 nov 2021 | +2.63σ | +4.90% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão24 movimentos comparáveis / 1,026 observações | -2.73% | +0.35% | -13.70% |
| 21 set 2021 | +2.94σ | +5.02% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão13 movimentos comparáveis / 997 observações | +3.63% | +0.73% | +7.92% |
| 17 jun 2021 | -4.56σ | -5.86% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 931 observações | -2.15% | +2.71% | -1.65% |
| 8 jan 2021 | -2.57σ | -4.88% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão22 movimentos comparáveis / 821 observações | -3.08% | +4.06% | +16.20% |
| 5 jan 2021 | +2.63σ | +4.59% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão21 movimentos comparáveis / 818 observações | -1.40% | +0.25% | +13.88% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.