+1 seans
Medyan getiri +0.40%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- -0.00% … +0.76%
- Pozitif getiriler
- 71%
US 30 (Dow Jones) · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
US 30 (Dow Jones) varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +1.85%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- -0.65% … +2.85%
- Pozitif getiriler
- 62%
+30 seans
Medyan getiri +3.35%Tamamlanan gözlemler: 21
- Ortadaki %50
- +0.58% … +4.65%
- Pozitif getiriler
- 76%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: ^DJI (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kas 2024 | +5.28σ | +3.57% | 5 yıl geçmişte daha önce görülmedi0 benzer hareket / 1,258 gözlem | -0.00% | -0.65% | -3.17% |
| 5 Ağu 2024 | -3.12σ | -2.60% | Yaklaşık 90 seans arayla14 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.76% | +3.37% | +7.50% |
| 16 Tem 2024 | +3.59σ | +1.85% | 5 yıl içinde 4 kez4 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.59% | -2.49% | +0.72% |
| 23 May 2024 | -2.57σ | -1.53% | Yaklaşık 45 seans arayla28 benzer hareket / 1,259 gözlem | +0.01% | -0.91% | +0.58% |
| 13 Şub 2024 | -2.64σ | -1.35% | Yaklaşık 48 seans arayla26 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.40% | +2.24% | +3.89% |
| 2 Haz 2023 | +3.05σ | +2.12% | Yaklaşık 60 seans arayla21 benzer hareket / 1,258 gözlem | -0.59% | +1.33% | +3.52% |
| 21 Şub 2023 | -2.62σ | -2.06% | Yaklaşık 45 seans arayla28 benzer hareket / 1,258 gözlem | -0.26% | -0.38% | +0.82% |
| 10 Kas 2022 | +2.61σ | +3.70% | Yaklaşık 36 seans arayla35 benzer hareket / 1,258 gözlem | +0.10% | -0.04% | -1.52% |
| 13 Eyl 2022 | -3.73σ | -3.94% | Yaklaşık 178 seans arayla7 benzer hareket / 1,243 gözlem | +0.10% | -3.31% | +2.35% |
| 26 Ağu 2022 | -3.15σ | -3.03% | Yaklaşık 82 seans arayla15 benzer hareket / 1,232 gözlem | -0.57% | -2.17% | -9.54% |
| 18 May 2022 | -2.57σ | -3.57% | Yaklaşık 34 seans arayla34 benzer hareket / 1,163 gözlem | -0.75% | +5.47% | -1.25% |
| 22 Nis 2022 | -3.07σ | -2.82% | Yaklaşık 57 seans arayla20 benzer hareket / 1,145 gözlem | +0.70% | -2.02% | -2.65% |
| 26 Kas 2021 | -4.85σ | -2.53% | 4 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 1,044 gözlem | +0.68% | +2.35% | +3.35% |
| 20 Eyl 2021 | -3.12σ | -1.78% | Yaklaşık 66 seans arayla15 benzer hareket / 996 gözlem | -0.15% | +1.24% | +5.72% |
| 19 Tem 2021 | -3.22σ | -2.09% | Yaklaşık 73 seans arayla13 benzer hareket / 952 gözlem | +1.62% | +2.85% | +4.23% |
| 21 Haz 2021 | +2.62σ | +1.76% | Yaklaşık 33 seans arayla28 benzer hareket / 933 gözlem | +0.20% | +1.85% | +3.66% |
| 18 Haz 2021 | -2.85σ | -1.58% | Yaklaşık 37 seans arayla25 benzer hareket / 932 gözlem | +1.76% | +3.01% | +4.65% |
| 12 May 2021 | -2.87σ | -1.99% | Yaklaşık 38 seans arayla24 benzer hareket / 906 gözlem | +1.29% | +1.85% | +1.81% |
| 29 Oca 2021 | -2.54σ | -2.03% | Yaklaşık 26 seans arayla32 benzer hareket / 835 gözlem | +0.76% | +4.65% | +9.91% |
| 27 Oca 2021 | -3.28σ | -2.05% | Yaklaşık 76 seans arayla11 benzer hareket / 833 gözlem | +0.99% | +2.79% | +7.20% |
| 28 Eki 2020 | -3.27σ | -3.43% | Yaklaşık 70 seans arayla11 benzer hareket / 772 gözlem | +0.52% | +6.80% | +13.12% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.