İçeriğe geç
SignalTrack
Başla

Piyasalar hareket eder. Ne kadar sıra dışıydı?

Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.

Bildirim oluştur

Daha sakin bir seans. Yine de incelemeye değer.

En büyük standartlaştırılmış hareket 2.5σ eşiğinin altında kaldı.

8 Ekim 2026 · Günlük 4 varlık kapsanıyor Güncellendi 17:14 UTC
Medyan hareket -0.85σKapsanan varlıkların %100 kadarı düştü
SX5E-1.06σ-0.87% CAC-0.63σ-0.51% UKX-0.25σ-0.16%
DAX Eşiğin altında -1.18% -1.48σ Yaklaşık 8 seans arayla 164 benzer hareket / 1,274 gözlem
Geçmişi incele
Hangi varlıklar dahil4 varlık kapsanıyor

Isınma döneminden sonra üç yıllık geçerli standartlaştırılmış getirisi olan varlıklar katılır. Eksik veya eski veri sakin piyasa anlamına gelmez.

Kripto42 / 211 uygunDaha fazla geçmiş gerekiyor: 125Likidite eşiğinin altında: 43Kaynak kullanılamıyor: 1
Forex12 / 12 uygun
Hisseler105 / 113 uygunDaha fazla geçmiş gerekiyor: 8
Endeksler9 / 11 uygunEksik geçmiş: 2
Emtialar10 / 10 uygun

Seansın tüm hareketleri

Kapsanan her varlık kendi geçmişine göre, |σ| değerine göre sıralı. Nadir hareketler (|σ| ≥ 2.5) vurgulanır.

VarlıkσHareketGözlenen nadirlikGeçmişi incele
DAXGermany 40 (DAX) -1.48σ -1.18% Yaklaşık 8 seans arayla
SX5EEuro Stoxx 50 -1.06σ -0.87% Olağan hareket: gözlemlerin %26 kadarında bu büyüklükte veya daha büyük
CACFrance 40 (CAC) -0.63σ -0.51% Olağan hareket: gözlemlerin %48 kadarında bu büyüklükte veya daha büyük
UKXUK 100 (FTSE) -0.25σ -0.16% Olağan hareket: gözlemlerin %75 kadarında bu büyüklükte veya daha büyük

Tüm seansın dağılımı

Her nokta bir varlıktır. Dış bantlar ±2.5σ seviyesinde başlar. ±5 dışındaki noktalar gerçek değerini korur.

|σ| ≥ 2.5
-5←-4-3-2-10+1+2+3+4+5→
Düşüş kuyruğuOlağan aralıkYükseliş kuyruğu

İz bırakan nadir hareketler

Piyasa başına gözlenen en uzun aralıklar. Her rekor, olay öncesinde mevcut olan geçmişi kullanır.

Endeksler 2 Eki
HSI-3.32σ

Yaklaşık 205 seans arayla

6 benzer hareket / 1,227 gözlem

Sayının arkasındaki yöntem

Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.

Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.

Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.

Sigma hakkındaki sorular

3σ hareket ne demektir?

Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.

Neden normal dağılım kullanılmıyor?

Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.

200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?

Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.

Ne kadar geçmiş gerekir?

Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.

Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?

Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.

Sakin günlerde ne olur?

En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.

Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.