+1 sessões
Retorno mediano +0.47%Observações completas: 4
- 50% central
- -0.57% … +1.27%
- Retornos positivos
- 50%
Qualcomm · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Qualcomm em relação ao próprio histórico.
QCOM Excepcional
-8.83%
-4.08σ
Cerca de uma vez a cada 105 sessão
8 movimentos comparáveis / 839 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.44%Observações completas: 4
- 50% central
- -1.68% … +1.70%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano -5.04%Observações completas: 4
- 50% central
- -12.16% … +2.66%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: QCOM (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 fev 2021 | -4.08σ | -8.83% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão8 movimentos comparáveis / 839 observações | -1.44% | -0.55% | -11.46% |
| 27 jan 2021 | -2.82σ | -5.46% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão20 movimentos comparáveis / 833 observações | +1.22% | -5.10% | -14.27% |
| 11 dez 2020 | -3.13σ | -7.36% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão13 movimentos comparáveis / 803 observações | +1.39% | +1.43% | +6.51% |
| 5 nov 2020 | +5.67σ | +12.75% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 778 observações | -0.28% | +2.52% | +1.38% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.