+1 sessões
Retorno mediano -0.33%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.93% … +2.25%
- Retornos positivos
- 33%
NVIDIA · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de NVIDIA em relação ao próprio histórico.
NVDA Excepcional
+12.04%
+4.95σ
1 vezes em 4 ano
1 movimentos comparáveis / 1,029 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.35%Observações completas: 6
- 50% central
- -1.60% … +2.51%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +7.90%Observações completas: 6
- 50% central
- -3.14% … +15.80%
- Retornos positivos
- 67%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: NVDA (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2021 | +4.95σ | +12.04% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,029 observações | -0.16% | +0.75% | -6.71% |
| 26 out 2021 | +3.21σ | +6.70% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão14 movimentos comparáveis / 1,022 observações | -1.08% | +20.57% | +28.76% |
| 25 fev 2021 | -3.47σ | -8.22% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão9 movimentos comparáveis / 853 observações | +3.06% | -12.88% | +8.21% |
| 8 fev 2021 | +2.91σ | +6.24% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão20 movimentos comparáveis / 841 observações | -1.22% | +2.70% | -9.47% |
| 7 jan 2021 | +2.53σ | +5.78% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão24 movimentos comparáveis / 820 observações | -0.50% | -2.39% | +7.58% |
| 6 jan 2021 | -3.58σ | -5.90% | Cerca de uma vez a cada 117 sessão7 movimentos comparáveis / 819 observações | +5.78% | +1.94% | +18.33% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.