+1 sessões
Retorno mediano -1.48%Observações completas: 28
- 50% central
- -3.70% … +0.68%
- Retornos positivos
- 36%
Moderna · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Moderna em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados28
Último movimento raro+3.61σ13 jan 2026
Maior movimento-9.07σ1 ago 2024
MRNA Muito raro
+17.02%
+3.61σ
Cerca de uma vez a cada 114 sessão
11 movimentos comparáveis / 1,255 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -3.99%Observações completas: 28
- 50% central
- -10.12% … +5.11%
- Retornos positivos
- 32%
+30 sessões
Retorno mediano -8.84%Observações completas: 28
- 50% central
- -23.76% … +4.15%
- Retornos positivos
- 32%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: MRNA (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jan 2026 | +3.61σ | +17.02% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.47% | +23.01% | +30.58% |
| 6 jan 2026 | +2.55σ | +10.85% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.64% | +10.38% | +39.37% |
| 30 out 2025 | +4.25σ | +13.93% | Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -3.48% | -12.01% | +4.69% |
| 12 set 2025 | -2.62σ | -7.40% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.57% | +9.70% | +13.74% |
| 31 jul 2025 | -2.58σ | -8.06% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão36 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -6.61% | -13.84% | -20.47% |
| 8 jul 2025 | +2.70σ | +8.83% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.77% | -1.04% | -14.23% |
| 6 mai 2025 | -3.36σ | -12.25% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -1.51% | -3.19% | +3.97% |
| 5 mar 2025 | +3.15σ | +15.94% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -2.58% | -1.68% | -28.46% |
| 13 jan 2025 | -4.01σ | -16.80% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.96% | +20.60% | -4.47% |
| 7 jan 2025 | +3.33σ | +11.65% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -9.17% | -28.34% | -25.25% |
| 11 nov 2024 | -3.14σ | -8.71% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão20 movimentos comparáveis / 1,238 observações | +1.68% | -13.59% | -5.80% |
| 8 nov 2024 | -2.97σ | -6.86% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão23 movimentos comparáveis / 1,237 observações | -8.71% | -20.37% | -15.46% |
| 12 set 2024 | -3.41σ | -12.36% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão15 movimentos comparáveis / 1,196 observações | -2.01% | -7.95% | -24.23% |
| 1 ago 2024 | -9.07σ | -21.01% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,167 observações | -8.06% | -13.68% | -27.49% |
| 26 jun 2024 | -3.43σ | -11.01% | Cerca de uma vez a cada 88 sessão13 movimentos comparáveis / 1,142 observações | -1.04% | -4.90% | -31.14% |
| 22 mai 2024 | +3.66σ | +13.67% | Cerca de uma vez a cada 112 sessão10 movimentos comparáveis / 1,119 observações | +0.42% | -9.50% | -28.70% |
| 2 mai 2024 | +4.70σ | +12.68% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,105 observações | -0.47% | +0.06% | +11.50% |
| 22 fev 2024 | +3.80σ | +13.53% | Cerca de uma vez a cada 211 sessão5 movimentos comparáveis / 1,056 observações | -3.00% | -3.46% | +3.46% |
| 2 jan 2024 | +3.74σ | +13.12% | Cerca de uma vez a cada 204 sessão5 movimentos comparáveis / 1,021 observações | -3.48% | -5.07% | -23.60% |
| 14 dez 2023 | +3.22σ | +9.25% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão12 movimentos comparáveis / 1,010 observações | +0.16% | +13.35% | +19.33% |
| 16 out 2023 | -2.68σ | -6.47% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão26 movimentos comparáveis / 968 observações | -6.10% | -16.51% | -14.97% |
| 18 set 2023 | -3.48σ | -9.12% | Cerca de uma vez a cada 119 sessão8 movimentos comparáveis / 948 observações | +2.50% | -4.51% | -28.87% |
| 21 ago 2023 | +2.91σ | +9.31% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão16 movimentos comparáveis / 929 observações | +4.65% | +4.99% | -7.20% |
| 17 ago 2023 | +2.91σ | +7.40% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão15 movimentos comparáveis / 927 observações | -4.35% | +7.14% | -2.78% |
| 7 ago 2023 | -3.26σ | -6.46% | Cerca de uma vez a cada 92 sessão10 movimentos comparáveis / 919 observações | -1.44% | -2.25% | +5.47% |
| 23 mai 2023 | +3.74σ | +8.69% | Cerca de uma vez a cada 174 sessão5 movimentos comparáveis / 868 observações | -4.47% | -5.26% | -13.71% |
| 17 abr 2023 | -3.51σ | -8.36% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão6 movimentos comparáveis / 842 observações | -0.93% | -9.20% | -10.47% |
| 13 dez 2022 | +5.35σ | +19.63% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 758 observações | +5.78% | +5.47% | -4.15% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.