+1 sessões
Retorno mediano +0.17%Observações completas: 21
- 50% central
- -0.72% … +1.72%
- Retornos positivos
- 52%
iShares Russell 2000 ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de iShares Russell 2000 ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro-3.26σ10 out 2025
Maior movimento+5.20σ6 nov 2024
IWM Muito raro
-2.99%
-3.26σ
Cerca de uma vez a cada 139 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,255 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.07%Observações completas: 21
- 50% central
- -1.65% … +2.71%
- Retornos positivos
- 48%
+30 sessões
Retorno mediano +2.76%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.61% … +7.13%
- Retornos positivos
- 62%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: IWM (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 out 2025 | -3.26σ | -2.99% | Cerca de uma vez a cada 139 sessão9 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.78% | +3.87% | -0.92% |
| 22 ago 2025 | +3.35σ | +3.92% | Cerca de uma vez a cada 179 sessão7 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -1.05% | -0.49% | +5.10% |
| 12 ago 2025 | +2.74σ | +2.97% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.94% | -0.37% | +6.52% |
| 9 abr 2025 | +3.61σ | +8.50% | Cerca de uma vez a cada 209 sessão6 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -4.20% | -3.66% | +7.13% |
| 3 abr 2025 | -5.08σ | -6.42% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -4.46% | -1.65% | +10.65% |
| 21 fev 2025 | -3.07σ | -2.88% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.72% | -5.22% | -16.81% |
| 18 dez 2024 | -4.04σ | -4.43% | Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.44% | -0.07% | +2.76% |
| 6 nov 2024 | +5.20σ | +5.79% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.35% | -3.68% | -7.32% |
| 16 jul 2024 | +2.75σ | +3.41% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.05% | -1.79% | -2.61% |
| 11 jul 2024 | +4.40σ | +3.59% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.17% | +4.56% | +1.37% |
| 13 fev 2024 | -3.19σ | -4.11% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.32% | +2.71% | +7.72% |
| 13 dez 2023 | +2.54σ | +3.39% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.78% | +4.22% | +3.14% |
| 14 nov 2023 | +4.16σ | +5.49% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.17% | +0.49% | +14.33% |
| 2 jun 2023 | +3.22σ | +3.63% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.34% | +3.25% | +7.66% |
| 10 nov 2022 | +3.34σ | +6.16% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.82% | -1.41% | -5.93% |
| 13 set 2022 | -2.65σ | -3.91% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.39% | -5.96% | -2.24% |
| 5 jan 2022 | -2.57σ | -3.39% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão30 movimentos comparáveis / 1,071 observações | +0.57% | -1.40% | -7.43% |
| 26 nov 2021 | -4.05σ | -3.77% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,044 observações | -0.06% | +0.56% | -3.38% |
| 20 jul 2021 | +2.52σ | +3.10% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão29 movimentos comparáveis / 953 observações | +1.72% | +1.93% | +3.49% |
| 25 fev 2021 | -2.70σ | -3.70% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão24 movimentos comparáveis / 853 observações | -0.14% | +0.06% | +1.82% |
| 6 jan 2021 | +3.25σ | +4.09% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão10 movimentos comparáveis / 819 observações | +1.78% | +3.04% | +10.10% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.