+1 sessões
Retorno mediano +0.14%Observações completas: 11
- 50% central
- -1.82% … +1.46%
- Retornos positivos
- 55%
Coherent · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Coherent em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados11
Último movimento raro-4.40σ6 abr 2023
Maior movimento+7.61σ5 nov 2020
COHR Excepcional
-10.11%
-4.40σ
Cerca de uma vez a cada 252 sessão
5 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.58%Observações completas: 11
- 50% central
- -0.80% … +3.51%
- Retornos positivos
- 64%
+30 sessões
Retorno mediano -6.94%Observações completas: 11
- 50% central
- -16.21% … +2.98%
- Retornos positivos
- 27%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: COHR (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 abr 2023 | -4.40σ | -10.11% | Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +5.15% | +1.58% | -6.94% |
| 18 ago 2022 | +3.11σ | +6.84% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão21 movimentos comparáveis / 1,226 observações | -1.72% | -11.53% | -38.68% |
| 19 mai 2022 | -2.83σ | -7.72% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão30 movimentos comparáveis / 1,164 observações | +0.70% | +6.53% | -17.61% |
| 4 mar 2022 | -2.66σ | -6.95% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão35 movimentos comparáveis / 1,111 observações | -4.79% | -0.92% | -4.78% |
| 15 dez 2021 | +4.17σ | +8.70% | Cerca de uma vez a cada 132 sessão8 movimentos comparáveis / 1,057 observações | -3.53% | -1.45% | -14.82% |
| 7 dez 2021 | +3.07σ | +5.63% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão20 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +1.16% | +2.66% | -3.18% |
| 28 out 2021 | +2.63σ | +5.68% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão33 movimentos comparáveis / 1,024 observações | -1.10% | +4.02% | +9.14% |
| 4 out 2021 | -5.45σ | -8.32% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,006 observações | +0.14% | +0.50% | +17.64% |
| 26 jul 2021 | -2.88σ | -5.59% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão23 movimentos comparáveis / 957 observações | -1.91% | +3.00% | -8.25% |
| 12 fev 2021 | -3.56σ | -9.70% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão12 movimentos comparáveis / 845 observações | +2.26% | -0.68% | -25.72% |
| 5 nov 2020 | +7.61σ | +18.51% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 778 observações | +1.76% | +7.22% | +32.66% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.