+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.28%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -1.58% … +1.11%
- Rendimientos positivos
- 38%
Caterpillar · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Caterpillar frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados8
Último movimiento raro-2.80σ26 nov. 2021
Mayor movimiento+3.59σ6 ene. 2021
CAT Raro
-4.03%
-2.80σ
Aproximadamente una vez cada 55 sesiones
19 movimientos comparables / 1,044 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +2.86%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -1.02% … +4.02%
- Rendimientos positivos
- 75%
+30 sesiones
Rendimiento mediano +7.95%Observaciones completas: 8
- 50% central
- -2.03% … +11.39%
- Rendimientos positivos
- 63%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: CAT (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov. 2021 | -2.80σ | -4.03% | Aproximadamente una vez cada 55 sesiones19 movimientos comparables / 1,044 observaciones | -1.41% | +2.90% | +11.53% |
| 8 nov. 2021 | +2.56σ | +4.07% | Aproximadamente una vez cada 33 sesiones31 movimientos comparables / 1,031 observaciones | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 oct. 2021 | +2.64σ | +4.06% | Aproximadamente una vez cada 41 sesiones25 movimientos comparables / 1,024 observaciones | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 sep. 2021 | -3.29σ | -4.47% | Aproximadamente una vez cada 111 sesiones9 movimientos comparables / 996 observaciones | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 jun. 2021 | -3.22σ | -3.80% | Aproximadamente una vez cada 103 sesiones9 movimientos comparables / 926 observaciones | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 feb. 2021 | +3.13σ | +5.00% | Aproximadamente una vez cada 71 sesiones12 movimientos comparables / 849 observaciones | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 ene. 2021 | +3.59σ | +5.57% | 4 veces en 3 años4 movimientos comparables / 819 observaciones | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 nov. 2020 | -3.43σ | -7.43% | Aproximadamente una vez cada 130 sesiones6 movimientos comparables / 777 observaciones | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.