Сжатие Боллинджера

Как читать сжатия и прорывы

Полосы и ширина

В стандартном расчёте средняя линия полос Боллинджера — простое скользящее среднее за 20 периодов. Верхняя и нижняя линии отстоят от неё на два стандартных отклонения; параметры можно изменить в конфигурации метода. Ширина полос, или BBW, равна разнице между верхней и нижней линиями, делённой на среднюю. Так ширина выражена относительно цены и сопоставима во времени для одного актива. Показатель Percent B показывает положение последнего закрытия между полосами. Близость к верхней линии говорит о текущем положении цены, а не о её будущем направлении. Закрытие может находиться и за пределами канала.

Интенсивность и история

Сравнивать абсолютную ширину BTC и значительно более волатильного токена было бы некорректно. Поэтому нынешний BBW сравнивается с предыдущими 250 валидными значениями того же актива на том же таймфрейме. Интенсивность равна ста минус исторический перцентиль. Значение 90 и выше соответствует примерно самой узкой десятой части собственной выборки. Текущая свеча в эталонное окно не входит и не меняет собственную оценку. До публикации наблюдения нужны 20 свечей для первых полос и ещё 250 предыдущих значений ширины. При недостаточной истории актив не получает искусственную оценку.

От сжатия к прорыву

Стадия «сжимается» означает последовательное уменьшение ширины при приближении к порогу. «В сжатии» начинается после достижения порога и считает закрытые свечи подряд. Длительность важна: многодневное затишье отличается от краткой просадки волатильности. Прорыв фиксируется только после минимум двух свечей сжатия. Затем в пределах трёх свечей ширина должна вырасти хотя бы на 25% от минимума периода, а цена закрыться за одной из полос. Простого касания внутри незакрытой свечи недостаточно. Направление вверх или вниз отображается лишь после выполнения условий на закрытой свече.

Кельтнер и рекорды

Подтверждение Кельтнера появляется, когда обе полосы Боллинджера целиком помещаются внутри канала на основе экспоненциальной средней за 20 периодов и полутора средних истинных диапазонов. Такое сочетание часто называют сжатием в стиле TTM. Бейдж добавляет свидетельство узкого диапазона, но не подтверждает будущий прорыв. Рекорд за шесть или двенадцать месяцев заявляется только при полном покрытии окна. Рекорд за всю историю означает минимум лишь среди доступных свечей источника. Недостающие данные никогда не превращаются в рекорд. Фильтр ликвидности снижает шум, но не устраняет риски спреда и качества данных.

Наклон направления

Наклон направления объединяет пять подсказок: положение цены внутри полос, значение и изменение гистограммы MACD, положение относительно средней за 200 свечей старшего таймфрейма, баланс объёма на растущих и падающих свечах, а также направления прошлых прорывов актива. Недоступные факторы обозначаются как пропущенные; при скудных данных оценка остаётся нейтральной. Факторы могут расходиться и быстро меняться. Сжатие само по себе не задаёт направление. Подписи «вверх», «вниз» и «нейтрально» описывают текущую картину, не являются вероятностью или прогнозом.

Результаты и ложные выходы

История измеряет результат через три, десять и двадцать следующих закрытых свечей, когда наблюдение завершено. Отдельно сохраняется максимальный благоприятный и неблагоприятный ход в каждом окне. Ложным считается выход, после которого закрытие вернулось внутрь полос за три следующие свечи. Это не отменяет исходный факт выхода. Незавершённое окно помечается как ожидающее, а не попадает в подтверждённую статистику. Выборки могут быть малы и относятся к разным рыночным режимам. Среднее и медиана описывают прошлое, а не ожидаемую доходность. Данные предназначены для изучения рынка и не являются инвестиционной рекомендацией.