+1 sessões
Retorno mediano +0.71%Observações completas: 35
- 50% central
- -0.44% … +1.64%
- Retornos positivos
- 63%
iShares MSCI Brazil ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de iShares MSCI Brazil ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados35
Último movimento raro+7.93σ5 out 2026
Maior movimento+7.93σ5 out 2026
EWZ Abaixo do limite
-1.47%
-0.47σ
Movimento comum: deste tamanho ou maior em 60% das observações
756 movimentos comparáveis / 1,254 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.49%Observações completas: 34
- 50% central
- -2.04% … +3.08%
- Retornos positivos
- 56%
+30 sessões
Retorno mediano +5.30%Observações completas: 33
- 50% central
- -4.36% … +11.25%
- Retornos positivos
- 64%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EWZ (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 out 2026 | +7.93σ | +12.54% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,254 observações | +0.05% | — | — |
| 2 set 2026 | +3.07σ | +4.16% | Cerca de uma vez a cada 96 sessão13 movimentos comparáveis / 1,254 observações | +0.11% | -0.97% | — |
| 11 ago 2026 | -2.71σ | -3.44% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,254 observações | -0.35% | +0.47% | +9.98% |
| 3 mar 2026 | -3.09σ | -4.71% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.82% | -1.90% | +12.60% |
| 21 jan 2026 | +2.76σ | +4.16% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.66% | +5.77% | +3.83% |
| 16 dez 2025 | -3.54σ | -5.90% | Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -1.90% | +0.41% | +17.22% |
| 5 dez 2025 | -5.13σ | -6.31% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.68% | -2.86% | +7.65% |
| 5 nov 2025 | +2.71σ | +2.95% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -0.19% | +3.36% | -2.90% |
| 10 out 2025 | -2.75σ | -2.97% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.35% | +3.99% | +11.25% |
| 19 ago 2025 | -2.61σ | -3.29% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.21% | +7.79% | +11.77% |
| 18 jul 2025 | -2.56σ | -3.03% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.86% | -0.34% | +9.87% |
| 4 abr 2025 | -5.22σ | -6.95% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -2.24% | +1.47% | +15.02% |
| 14 mar 2025 | +2.73σ | +4.19% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,256 observações | +2.36% | +2.24% | +5.30% |
| 18 dez 2024 | -3.70σ | -6.67% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.92% | +0.94% | +13.62% |
| 29 nov 2024 | -2.55σ | -3.55% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.10% | +1.14% | -6.82% |
| 27 nov 2024 | -3.29σ | -3.64% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -3.55% | -3.51% | -13.19% |
| 20 set 2024 | -2.54σ | -3.06% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.69% | +1.10% | -7.47% |
| 18 jul 2024 | -2.68σ | -3.17% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.28% | -1.14% | +6.34% |
| 7 jun 2024 | -2.98σ | -3.39% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.52% | -5.91% | -3.20% |
| 20 dez 2023 | -3.76σ | -5.27% | Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.63% | +1.75% | -3.26% |
| 13 dez 2023 | +3.03σ | +3.65% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.21% | -0.06% | -4.36% |
| 19 abr 2023 | -2.50σ | -4.27% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.79% | +1.80% | +7.02% |
| 11 abr 2023 | +3.36σ | +5.30% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.05% | -2.81% | +3.51% |
| 3 jan 2023 | -2.94σ | -7.44% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.74% | +14.83% | +10.20% |
| 13 dez 2022 | -3.97σ | -9.00% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.11% | +6.45% | +12.53% |
| 3 out 2022 | +3.97σ | +9.85% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.40% | -3.63% | -5.35% |
| 9 jun 2022 | -3.22σ | -6.09% | Cerca de uma vez a cada 91 sessão13 movimentos comparáveis / 1,178 observações | -3.02% | -11.40% | -13.98% |
| 22 abr 2022 | -2.73σ | -4.32% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão20 movimentos comparáveis / 1,145 observações | -1.90% | -7.42% | +0.35% |
| 13 dez 2021 | -4.09σ | -7.43% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,055 observações | -0.92% | -1.76% | +8.27% |
| 8 set 2021 | -3.35σ | -5.71% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão8 movimentos comparáveis / 988 observações | +3.26% | -2.09% | -7.03% |
| 30 jul 2021 | -3.42σ | -5.67% | Cerca de uma vez a cada 160 sessão6 movimentos comparáveis / 961 observações | +1.66% | +0.51% | -5.48% |
| 6 jul 2021 | -3.32σ | -4.82% | Cerca de uma vez a cada 118 sessão8 movimentos comparáveis / 943 observações | +1.07% | +3.89% | -6.16% |
| 8 mar 2021 | -2.67σ | -5.91% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão16 movimentos comparáveis / 860 observações | +0.71% | +9.05% | +12.82% |
| 22 fev 2021 | -3.70σ | -6.19% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 850 observações | +2.72% | -3.82% | +1.43% |
| 28 out 2020 | -2.93σ | -5.40% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão8 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.29% | +13.21% | +37.62% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.