+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.08%Observaciones completas: 15
- 50% central
- -0.22% … +0.34%
- Rendimientos positivos
- 47%
Euro / Swiss Franc · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Euro / Swiss Franc frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados15
Último movimiento raro-3.29σ12 jul. 2023
Mayor movimiento+5.91σ4 feb. 2022
EURCHF Muy raro
-0.65%
-3.29σ
Aproximadamente una vez cada 109 sesiones
12 movimientos comparables / 1,304 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano -0.06%Observaciones completas: 15
- 50% central
- -0.46% … +0.51%
- Rendimientos positivos
- 40%
+30 sesiones
Rendimiento mediano -1.28%Observaciones completas: 15
- 50% central
- -1.50% … +0.12%
- Rendimientos positivos
- 27%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: EURCHF=X (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul. 2023 | -3.29σ | -0.65% | Aproximadamente una vez cada 109 sesiones12 movimientos comparables / 1,304 observaciones | -0.24% | -0.34% | -1.36% |
| 13 jun. 2023 | +2.53σ | +0.66% | Aproximadamente una vez cada 50 sesiones26 movimientos comparables / 1,304 observaciones | -0.11% | +0.33% | -1.57% |
| 12 ene. 2023 | +4.46σ | +1.17% | 4 veces en 5 años4 movimientos comparables / 1,304 observaciones | +0.50% | -0.26% | -1.44% |
| 17 jun. 2022 | -4.43σ | -1.96% | 4 veces en 5 años4 movimientos comparables / 1,232 observaciones | -0.24% | -0.79% | -4.59% |
| 19 may. 2022 | -3.56σ | -1.39% | Aproximadamente una vez cada 151 sesiones8 movimientos comparables / 1,211 observaciones | -0.51% | -0.58% | -3.58% |
| 7 mar. 2022 | -3.42σ | -1.56% | Aproximadamente una vez cada 145 sesiones8 movimientos comparables / 1,158 observaciones | +0.51% | +3.14% | +1.86% |
| 4 feb. 2022 | +5.91σ | +1.34% | No observado antes en 4 años0 movimientos comparables / 1,137 observaciones | +0.66% | -0.68% | -1.28% |
| 11 ene. 2022 | +2.89σ | +0.70% | Aproximadamente una vez cada 80 sesiones14 movimientos comparables / 1,119 observaciones | -0.08% | -1.14% | -1.41% |
| 7 dic. 2021 | +2.53σ | +0.58% | Aproximadamente una vez cada 42 sesiones26 movimientos comparables / 1,094 observaciones | -0.20% | -0.06% | -0.15% |
| 1 nov. 2021 | -2.91σ | -0.62% | Aproximadamente una vez cada 82 sesiones13 movimientos comparables / 1,068 observaciones | -0.34% | -0.21% | -1.56% |
| 31 ago. 2021 | +2.63σ | +0.61% | Aproximadamente una vez cada 51 sesiones20 movimientos comparables / 1,024 observaciones | -0.09% | +0.70% | -0.96% |
| 9 jul. 2021 | -4.13σ | -0.72% | 3 veces en 4 años3 movimientos comparables / 987 observaciones | +0.11% | -0.03% | -0.99% |
| 24 feb. 2021 | +4.84σ | +0.93% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 890 observaciones | +0.33% | +1.11% | +0.49% |
| 31 dic. 2020 | -4.10σ | -0.84% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 851 observaciones | +0.34% | +0.70% | +0.45% |
| 10 nov. 2020 | +5.78σ | +0.92% | No observado antes en 3 años0 movimientos comparables / 814 observaciones | +0.19% | +0.08% | +0.40% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.