+1 sesiones
Rendimiento mediano -0.06%Observaciones completas: 15
- 50% central
- -0.24% … +0.23%
- Rendimientos positivos
- 47%
Australian Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Australian Dollar / Japanese Yen frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados15
Último movimiento raro+3.20σ23 mar. 2022
Mayor movimiento-3.67σ24 mar. 2021
AUDJPY Muy raro
+2.37%
+3.20σ
Aproximadamente una vez cada 117 sesiones
10 movimientos comparables / 1,172 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +0.72%Observaciones completas: 15
- 50% central
- -0.04% … +2.14%
- Rendimientos positivos
- 73%
+30 sesiones
Rendimiento mediano +2.19%Observaciones completas: 15
- 50% central
- +0.45% … +3.14%
- Rendimientos positivos
- 73%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: AUDJPY=X (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mar. 2022 | +3.20σ | +2.37% | Aproximadamente una vez cada 117 sesiones10 movimientos comparables / 1,172 observaciones | +0.32% | +0.72% | +2.07% |
| 17 mar. 2022 | +3.19σ | +1.85% | Aproximadamente una vez cada 106 sesiones11 movimientos comparables / 1,168 observaciones | +0.94% | +6.08% | +5.59% |
| 29 nov. 2021 | -2.74σ | -1.60% | Aproximadamente una vez cada 52 sesiones21 movimientos comparables / 1,090 observaciones | +0.12% | -0.45% | +2.18% |
| 12 oct. 2021 | +3.46σ | +1.74% | Aproximadamente una vez cada 211 sesiones5 movimientos comparables / 1,056 observaciones | -0.07% | +3.17% | -0.43% |
| 24 sep. 2021 | +2.58σ | +1.35% | Aproximadamente una vez cada 39 sesiones27 movimientos comparables / 1,044 observaciones | -0.06% | +0.48% | +4.76% |
| 20 ago. 2021 | -2.54σ | -1.24% | Aproximadamente una vez cada 35 sesiones29 movimientos comparables / 1,019 observaciones | -0.08% | +2.18% | +2.71% |
| 9 jul. 2021 | -3.06σ | -1.42% | Aproximadamente una vez cada 82 sesiones12 movimientos comparables / 989 observaciones | +1.13% | -1.50% | -3.89% |
| 18 jun. 2021 | -3.42σ | -1.15% | Aproximadamente una vez cada 195 sesiones5 movimientos comparables / 974 observaciones | -0.85% | +0.40% | -2.94% |
| 24 mar. 2021 | -3.67σ | -2.05% | 4 veces en 4 años4 movimientos comparables / 912 observaciones | +0.06% | +2.09% | +2.19% |
| 25 feb. 2021 | +2.62σ | +1.37% | Aproximadamente una vez cada 41 sesiones22 movimientos comparables / 893 observaciones | -0.84% | -0.99% | -0.92% |
| 22 feb. 2021 | +3.20σ | +1.42% | Aproximadamente una vez cada 127 sesiones7 movimientos comparables / 890 observaciones | -0.16% | +0.37% | +1.32% |
| 4 ene. 2021 | +3.06σ | +1.57% | Aproximadamente una vez cada 107 sesiones8 movimientos comparables / 855 observaciones | -0.67% | +1.33% | +2.46% |
| 1 ene. 2021 | -2.64σ | -1.14% | Aproximadamente una vez cada 47 sesiones18 movimientos comparables / 854 observaciones | +1.57% | +2.40% | +3.58% |
| 10 nov. 2020 | +2.64σ | +1.73% | Aproximadamente una vez cada 48 sesiones17 movimientos comparables / 816 observaciones | +0.15% | -0.88% | +2.29% |
| 4 nov. 2020 | +3.29σ | +1.85% | Aproximadamente una vez cada 162 sesiones5 movimientos comparables / 812 observaciones | -0.33% | +1.13% | +4.07% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.