+1 d
Rendimiento mediano +1.62%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -3.97% … +5.00%
- Rendimientos positivos
- 56%
OKB · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de OKB frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados18
Último movimiento raro+4.87σ17 oct. 2023
Mayor movimiento+7.76σ3 nov. 2022
OKB Excepcional
+5.32%
+4.87σ
Aproximadamente una vez cada 167 días
10 movimientos comparables / 1,668 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano -0.82%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -8.02% … +6.83%
- Rendimientos positivos
- 44%
+30 d
Rendimiento mediano -0.68%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -9.33% … +16.02%
- Rendimientos positivos
- 50%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: okx:spot:OKB-USDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2023 | +4.87σ | +5.32% | Aproximadamente una vez cada 167 días10 movimientos comparables / 1,668 observaciones | -4.42% | -0.32% | +22.42% |
| 17 ago. 2023 | -3.05σ | -6.20% | Aproximadamente una vez cada 41 días39 movimientos comparables / 1,607 observaciones | -0.52% | +1.24% | +0.70% |
| 4 ago. 2023 | +4.59σ | +6.75% | Aproximadamente una vez cada 159 días10 movimientos comparables / 1,594 observaciones | +1.07% | +7.17% | -5.27% |
| 21 jun. 2023 | +3.66σ | +8.30% | Aproximadamente una vez cada 65 días24 movimientos comparables / 1,550 observaciones | -2.62% | -6.09% | -5.77% |
| 10 jun. 2023 | -3.15σ | -5.47% | Aproximadamente una vez cada 45 días34 movimientos comparables / 1,539 observaciones | -4.89% | -1.32% | +1.11% |
| 14 abr. 2023 | +5.15σ | +16.44% | Aproximadamente una vez cada 247 días6 movimientos comparables / 1,482 observaciones | +10.44% | -4.69% | -10.52% |
| 17 feb. 2023 | +4.23σ | +23.03% | Aproximadamente una vez cada 130 días11 movimientos comparables / 1,426 observaciones | -8.63% | -15.10% | -17.23% |
| 9 feb. 2023 | -3.53σ | -13.33% | Aproximadamente una vez cada 62 días23 movimientos comparables / 1,418 observaciones | +5.26% | +20.75% | +3.38% |
| 20 ene. 2023 | +2.70σ | +9.54% | Aproximadamente una vez cada 37 días38 movimientos comparables / 1,398 observaciones | +3.56% | +6.24% | +53.47% |
| 9 nov. 2022 | -2.78σ | -14.80% | Aproximadamente una vez cada 37 días36 movimientos comparables / 1,326 observaciones | +11.77% | +7.02% | +18.42% |
| 3 nov. 2022 | +7.76σ | +24.01% | 2 veces en 4 años2 movimientos comparables / 1,320 observaciones | +3.33% | +0.96% | +8.79% |
| 31 oct. 2022 | +2.84σ | +6.55% | Aproximadamente una vez cada 39 días34 movimientos comparables / 1,317 observaciones | -4.48% | +32.79% | +25.38% |
| 8 sep. 2022 | +4.02σ | +18.58% | Aproximadamente una vez cada 115 días11 movimientos comparables / 1,264 observaciones | -1.07% | -8.66% | -5.78% |
| 19 ago. 2022 | -3.46σ | -12.28% | Aproximadamente una vez cada 52 días24 movimientos comparables / 1,244 observaciones | -4.57% | -10.85% | -16.09% |
| 12 ago. 2022 | +3.43σ | +12.27% | Aproximadamente una vez cada 52 días24 movimientos comparables / 1,237 observaciones | +4.24% | -13.81% | -22.11% |
| 18 jul. 2022 | +3.29σ | +12.60% | Aproximadamente una vez cada 47 días26 movimientos comparables / 1,212 observaciones | +2.17% | -2.35% | +40.29% |
| 11 may. 2022 | -5.15σ | -23.18% | Aproximadamente una vez cada 229 días5 movimientos comparables / 1,144 observaciones | +6.63% | +7.55% | -2.06% |
| 9 may. 2022 | -3.77σ | -13.33% | Aproximadamente una vez cada 71 días16 movimientos comparables / 1,142 observaciones | +5.96% | -10.55% | -17.74% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.