+1 d
Rendimiento mediano -0.07%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -1.37% … +2.55%
- Rendimientos positivos
- 44%
BNB · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de BNB frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados18
Último movimiento raro+3.89σ23 oct. 2023
Mayor movimiento-7.61σ9 nov. 2022
BNB Muy raro
+4.91%
+3.89σ
Aproximadamente una vez cada 139 días
13 movimientos comparables / 1,811 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 d
Rendimiento mediano +0.39%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -1.33% … +2.24%
- Rendimientos positivos
- 56%
+30 d
Rendimiento mediano +0.12%Observaciones completas: 18
- 50% central
- -7.90% … +3.76%
- Rendimientos positivos
- 50%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: binance:spot:BNBUSDT
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2023 | +3.89σ | +4.91% | Aproximadamente una vez cada 139 días13 movimientos comparables / 1,811 observaciones | -1.44% | -0.22% | +3.33% |
| 17 ago. 2023 | -4.25σ | -5.99% | Aproximadamente una vez cada 159 días11 movimientos comparables / 1,744 observaciones | -0.92% | +0.41% | -1.47% |
| 10 jun. 2023 | -2.86σ | -8.37% | Aproximadamente una vez cada 49 días34 movimientos comparables / 1,676 observaciones | -1.38% | +2.43% | +3.14% |
| 7 jun. 2023 | -3.07σ | -7.79% | Aproximadamente una vez cada 70 días24 movimientos comparables / 1,673 observaciones | +1.04% | -8.25% | -9.14% |
| 5 jun. 2023 | -7.32σ | -9.21% | 2 veces en 5 años2 movimientos comparables / 1,671 observaciones | +1.55% | -16.47% | -13.72% |
| 19 abr. 2023 | -3.04σ | -6.03% | Aproximadamente una vez cada 71 días23 movimientos comparables / 1,624 observaciones | -1.33% | +2.54% | -4.19% |
| 16 mar. 2023 | +2.83σ | +7.54% | Aproximadamente una vez cada 50 días32 movimientos comparables / 1,590 observaciones | +2.88% | +0.00% | +1.09% |
| 13 mar. 2023 | +2.95σ | +6.87% | Aproximadamente una vez cada 59 días27 movimientos comparables / 1,587 observaciones | +0.16% | +7.99% | +3.90% |
| 15 feb. 2023 | +2.51σ | +7.16% | Aproximadamente una vez cada 37 días42 movimientos comparables / 1,561 observaciones | -4.10% | -1.58% | +6.77% |
| 9 feb. 2023 | -3.19σ | -6.70% | Aproximadamente una vez cada 74 días21 movimientos comparables / 1,555 observaciones | -0.13% | -0.59% | -9.86% |
| 16 dic. 2022 | -3.46σ | -10.66% | Aproximadamente una vez cada 88 días17 movimientos comparables / 1,500 observaciones | +4.71% | +6.49% | +30.71% |
| 9 nov. 2022 | -7.61σ | -18.36% | 1 veces en 4 años1 movimientos comparables / 1,463 observaciones | +13.73% | +1.68% | +7.00% |
| 4 nov. 2022 | +3.42σ | +7.62% | Aproximadamente una vez cada 91 días16 movimientos comparables / 1,458 observaciones | -1.52% | -18.10% | -17.71% |
| 13 jun. 2022 | -3.22σ | -12.48% | Aproximadamente una vez cada 77 días17 movimientos comparables / 1,314 observaciones | +0.00% | -2.91% | +3.36% |
| 11 may. 2022 | -2.90σ | -14.92% | Aproximadamente una vez cada 56 días23 movimientos comparables / 1,281 observaciones | -0.92% | +5.97% | +5.49% |
| 9 may. 2022 | -5.89σ | -16.80% | Aproximadamente una vez cada 256 días5 movimientos comparables / 1,279 observaciones | +7.77% | +0.37% | -2.57% |
| 21 ene. 2022 | -3.74σ | -12.79% | Aproximadamente una vez cada 106 días11 movimientos comparables / 1,171 observaciones | -6.67% | +0.52% | -0.86% |
| 11 ene. 2022 | +2.56σ | +9.16% | Aproximadamente una vez cada 39 días30 movimientos comparables / 1,161 observaciones | +5.22% | +1.68% | -10.55% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.