+1 sesiones
Rendimiento mediano +0.07%Observaciones completas: 17
- 50% central
- -2.27% … +1.53%
- Rendimientos positivos
- 53%
Crude Oil Brent · Sigma Moves
Movimientos de períodos cerrados, medidos con su propio historial. Un motor. Cinco mercados. Sin pronósticos.
Último periodo cerrado
Último movimiento de Crude Oil Brent frente a su propio historial.
Movimientos raros registrados17
Último movimiento raro+2.70σ13 oct. 2023
Mayor movimiento-6.27σ26 nov. 2021
UKOIL Raro
+5.18%
+2.70σ
Aproximadamente una vez cada 45 sesiones
28 movimientos comparables / 1,257 observaciones
Qué ocurrió después
Todos los movimientos de al menos 2.5σ con historial suficiente. Los resultados posteriores son estadísticos, sin instrucciones de inversión.
+7 sesiones
Rendimiento mediano +2.60%Observaciones completas: 17
- 50% central
- +0.44% … +4.55%
- Rendimientos positivos
- 76%
+30 sesiones
Rendimiento mediano -0.30%Observaciones completas: 17
- 50% central
- -4.23% … +7.48%
- Rendimientos positivos
- 47%
Cada movimiento raro, en contexto
Instrumento: BNO ETF proxy (price return)
| Fecha | σ | Movimiento | Rareza observada | +1 sesiones | +7 sesiones | +30 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2023 | +2.70σ | +5.18% | Aproximadamente una vez cada 45 sesiones28 movimientos comparables / 1,257 observaciones | -0.95% | -2.68% | -10.36% |
| 4 oct. 2023 | -4.81σ | -5.45% | 3 veces en 5 años3 movimientos comparables / 1,257 observaciones | -2.33% | +5.60% | -4.23% |
| 2 may. 2023 | -2.63σ | -5.18% | Aproximadamente una vez cada 37 sesiones34 movimientos comparables / 1,258 observaciones | -4.43% | +0.44% | -1.58% |
| 3 abr. 2023 | +3.16σ | +6.51% | Aproximadamente una vez cada 70 sesiones18 movimientos comparables / 1,259 observaciones | -0.18% | +1.66% | -11.41% |
| 12 jul. 2022 | -2.50σ | -6.92% | Aproximadamente una vez cada 32 sesiones37 movimientos comparables / 1,199 observaciones | +0.07% | +4.61% | +5.05% |
| 5 jul. 2022 | -3.37σ | -7.56% | Aproximadamente una vez cada 80 sesiones15 movimientos comparables / 1,194 observaciones | -2.27% | -3.18% | -6.39% |
| 9 mar. 2022 | -3.82σ | -12.55% | Aproximadamente una vez cada 124 sesiones9 movimientos comparables / 1,114 observaciones | -2.56% | -4.64% | -0.93% |
| 2 mar. 2022 | +2.83σ | +7.59% | Aproximadamente una vez cada 50 sesiones22 movimientos comparables / 1,109 observaciones | -2.94% | -1.49% | -1.87% |
| 1 mar. 2022 | +4.36σ | +8.14% | Aproximadamente una vez cada 222 sesiones5 movimientos comparables / 1,108 observaciones | +7.59% | +3.58% | +1.53% |
| 11 feb. 2022 | +2.56σ | +3.92% | Aproximadamente una vez cada 35 sesiones31 movimientos comparables / 1,097 observaciones | +1.05% | +1.40% | +18.30% |
| 26 nov. 2021 | -6.27σ | -10.54% | 1 veces en 4 años1 movimientos comparables / 1,044 observaciones | +0.57% | +3.35% | +11.73% |
| 3 nov. 2021 | -3.11σ | -3.96% | Aproximadamente una vez cada 73 sesiones14 movimientos comparables / 1,028 observaciones | -0.70% | +1.02% | -7.04% |
| 23 ago. 2021 | +2.92σ | +5.57% | Aproximadamente una vez cada 61 sesiones16 movimientos comparables / 977 observaciones | +3.31% | +4.55% | +22.74% |
| 19 jul. 2021 | -4.71σ | -6.57% | 2 veces en 4 años2 movimientos comparables / 952 observaciones | +1.53% | +8.45% | +6.80% |
| 18 mar. 2021 | -4.36σ | -7.88% | 2 veces en 3 años2 movimientos comparables / 868 observaciones | +3.04% | +3.93% | +7.48% |
| 4 mar. 2021 | +2.72σ | +4.90% | Aproximadamente una vez cada 48 sesiones18 movimientos comparables / 858 observaciones | +3.55% | +2.60% | -0.30% |
| 5 ene. 2021 | +3.47σ | +5.70% | Aproximadamente una vez cada 102 sesiones8 movimientos comparables / 818 observaciones | +0.75% | +5.01% | +18.11% |
La cifra tiene un método detrás
Sigma mide el rendimiento logarítmico frente a la volatilidad estimada antes del período. La rareza se cuenta con movimientos históricos reales, sin asumir normalidad.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
La volatilidad se adapta al régimen mediante EWMA (λ = 0.94 para datos diarios y semanales). Se excluye el rendimiento actual. Cada σ histórico utiliza su propia volatilidad previa.
Ambas direcciones cuentan. La referencia abarca hasta cinco años. Sin excedencias previas se indica que el movimiento no se observó antes; nunca se inventa un intervalo.
Las acciones usan rendimientos de precios ajustados por splits, sin reinvertir dividendos. Las materias primas son proxies de precios de ETF identificados; no son precios al contado.
Preguntas detrás del sigma
¿Qué significa un movimiento de 3σ?
El rendimiento logarítmico es tres veces la volatilidad estimada de períodos anteriores. Sigma es negativo en caídas y positivo en subidas.
¿Por qué no usar una distribución normal?
Los retornos tienen colas gruesas y volatilidad cambiante. Contamos excedencias históricas reales del sigma absoluto del mismo instrumento y período.
¿Una vez cada 200 días predice el próximo evento?
No. Son períodos observados divididos por movimientos comparables. Los eventos pueden agruparse y el régimen puede cambiar.
¿Cuánto historial se requiere?
Tres años de observaciones estandarizadas válidas tras un año de calentamiento; normalmente unos cuatro años de datos.
¿Son comparables todos los instrumentos?
Comparten motor, pero cada instrumento tiene sus precios, calendario, volatilidad y muestra. Las materias primas usan proxies ETF identificados.
¿Qué ocurre en días tranquilos?
Se muestra el mayor movimiento cubierto, la escala completa y récords recientes. Los datos ausentes se indican por separado.
Solo información. El historial no es asesoramiento de inversión ni predice movimientos futuros. Un movimiento raro puede ir seguido de otro.