Рынки движутся. Насколько это необычно?
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Спокойная сессия. Есть что рассмотреть.
Наибольшее движение не достигло порога 2.5σ.
Какие активы участвуютАктивов в выборке: 42
Участвуют активы с тремя годами пригодных σ после прогрева. Отсутствие или устаревание данных не означает спокойный рынок.
Все движения сессии
Каждый покрытый актив относительно собственной истории, по убыванию |σ|. Редкие движения (|σ| ≥ 2.5) выделены.
| Актив | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | История актива |
|---|---|---|---|---|
ETHEthereum
|
-2.28σ | -4.57% | Примерно раз в 21 день | |
SHIBShiba Inu
|
-1.91σ | -6.06% | Примерно раз в 15 дней | |
DOTPolkadot
|
-1.69σ | -7.12% | Примерно раз в 11 дней | |
XRPXRP
|
-1.65σ | -5.05% | Примерно раз в 10 дней | |
CAKEPancakeSwap
|
-1.65σ | -5.81% | Примерно раз в 10 дней | |
RAYRaydium
|
+1.64σ | +12.56% | Примерно раз в 10 дней | |
INJInjective
|
-1.61σ | -7.99% | Примерно раз в 9 дней | |
FILFilecoin
|
-1.57σ | -8.61% | Примерно раз в 9 дней | |
SANDThe Sandbox
|
+1.50σ | +16.71% | Примерно раз в 8 дней | |
DOGEDogecoin
|
-1.46σ | -4.96% | Примерно раз в 8 дней | |
UNIUniswap
|
-1.44σ | -7.62% | Примерно раз в 7 дней | |
BTCBitcoin
|
-1.44σ | -2.60% | Примерно раз в 8 дней | |
XLMStellar
|
-1.43σ | -5.47% | Примерно раз в 7 дней | |
SOLSolana
|
-1.35σ | -3.65% | Примерно раз в 6 дней | |
CRVCurve DAO Token
|
+1.32σ | +5.77% | Примерно раз в 6 дней | |
OKBOKB
|
-1.27σ | -3.30% | Примерно раз в 7 дней | |
ADACardano
|
-1.23σ | -4.45% | Примерно раз в 6 дней | |
LTCLitecoin
|
-1.22σ | -4.17% | Примерно раз в 5 дней | |
PAXGPAX Gold
|
-1.21σ | -1.21% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
ETCEthereum Classic
|
-1.18σ | -4.07% | Примерно раз в 5 дней | |
LINKChainlink
|
-1.18σ | -4.53% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
BGBBitget Token
|
-1.08σ | -2.16% | Обычное движение: такое или сильнее — в 20% наблюдений | |
HBARHedera
|
-1.08σ | -6.84% | Обычное движение: такое или сильнее — в 23% наблюдений | |
ICPInternet Computer
|
-1.07σ | -4.34% | Обычное движение: такое или сильнее — в 23% наблюдений | |
OPOptimism
|
-1.02σ | -5.67% | Обычное движение: такое или сильнее — в 27% наблюдений | |
RUNETHORChain
|
-0.94σ | -4.64% | Обычное движение: такое или сильнее — в 29% наблюдений | |
AVAXAvalanche
|
-0.86σ | -4.12% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
ATOMCosmos
|
-0.84σ | -3.20% | Обычное движение: такое или сильнее — в 35% наблюдений | |
ALGOAlgorand
|
-0.83σ | -3.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 35% наблюдений | |
NEARNEAR Protocol
|
+0.74σ | +5.31% | Обычное движение: такое или сильнее — в 40% наблюдений | |
BCHBitcoin Cash
|
-0.71σ | -3.69% | Обычное движение: такое или сильнее — в 37% наблюдений | |
AAVEAave
|
-0.71σ | -3.13% | Обычное движение: такое или сильнее — в 41% наблюдений | |
NMRNumeraire
|
-0.70σ | -6.89% | Обычное движение: такое или сильнее — в 36% наблюдений | |
FETArtificial Superintelligence Alliance
|
-0.61σ | -3.85% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
LDOLido DAO
|
-0.59σ | -3.14% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
GALAGala
|
-0.58σ | -3.75% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
DASHDash
|
-0.54σ | -3.30% | Обычное движение: такое или сильнее — в 51% наблюдений | |
BNBBNB
|
-0.52σ | -0.90% | Обычное движение: такое или сильнее — в 50% наблюдений | |
ZECZcash
|
-0.46σ | -2.83% | Обычное движение: такое или сильнее — в 57% наблюдений | |
XMRMonero
|
-0.38σ | -1.04% | Обычное движение: такое или сильнее — в 64% наблюдений | |
QNTQuant
|
-0.29σ | -4.56% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
TRXTRON
|
-0.04σ | -0.03% | Обычное движение: такое или сильнее — в 95% наблюдений |
Где оказалась вся сессия
Каждая точка — актив. Хвосты начинаются с ±2.5σ. За пределами ±5 показывается фактическое значение.
Движения, оставившие след
Самые длинные наблюдаемые интервалы по рынкам. Для каждого события используется только предшествующая история.
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.