+1 дн.
Медианная доходность +0.62%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +0.12% … +1.24%
- Положительных результатов
- 75%
PAX Gold · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение PAX Gold относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.71%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.12% … +0.56%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность +1.48%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.17% … +3.17%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:PAXGUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноя 2024 | -3.69σ | -3.66% | Примерно раз в 132 дня9 сопоставимых движений / 1,184 наблюдений | +0.27% | +0.27% | +0.11% |
| 6 ноя 2024 | -5.62σ | -3.00% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,165 наблюдений | +2.03% | -3.43% | -1.02% |
| 1 окт 2024 | +2.69σ | +1.59% | Примерно раз в 34 дня33 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -0.34% | -1.68% | +2.84% |
| 12 сен 2024 | +3.06σ | +1.59% | Примерно раз в 48 дней23 сопоставимых движений / 1,110 наблюдений | +0.98% | +1.45% | +4.15% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.