+1 дн.
Медианная доходность +2.58%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.87% … +4.06%
- Положительных результатов
- 75%
Monero · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Monero относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.48%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -7.18% … +2.06%
- Положительных результатов
- 38%
+30 дн.
Медианная доходность -3.08%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -24.23% … +36.19%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:XMR-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 янв 2026 | -3.57σ | -19.42% | Примерно раз в 82 дня17 сопоставимых движений / 1,397 наблюдений | +3.98% | -6.48% | -32.51% |
| 11 янв 2026 | +5.43σ | +18.74% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,388 наблюдений | +12.96% | +2.08% | -38.17% |
| 9 ноя 2025 | +4.18σ | +14.33% | Примерно раз в 120 дней11 сопоставимых движений / 1,325 наблюдений | -7.22% | -2.34% | -6.86% |
| 10 окт 2025 | -4.99σ | -14.33% | Примерно раз в 259 дней5 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений | +1.94% | -0.61% | +42.52% |
| 7 авг 2025 | -2.90σ | -6.62% | Примерно раз в 44 дня28 сопоставимых движений / 1,231 наблюдений | +2.73% | -9.27% | +0.69% |
| 21 мая 2025 | +4.37σ | +12.21% | Примерно раз в 192 дня6 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | -2.32% | -12.21% | -21.47% |
| 28 апр 2025 | +3.68σ | +9.32% | Примерно раз в 103 дня11 сопоставимых движений / 1,130 наблюдений | +4.29% | +9.15% | +34.08% |
| 6 апр 2025 | -3.45σ | -6.62% | Примерно раз в 85 дней13 сопоставимых движений / 1,108 наблюдений | +2.42% | +2.06% | +44.50% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.