+1 дн.
Медианная доходность -1.02%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -3.01% … +0.84%
- Положительных результатов
- 40%
Filecoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Filecoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +9.87%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +4.20% … +10.57%
- Положительных результатов
- 100%
+30 дн.
Медианная доходность +37.64%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -18.44% … +66.30%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:FILUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 дек 2024 | -3.90σ | -20.37% | Примерно раз в 128 дней9 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | -1.02% | +4.20% | -18.44% |
| 30 ноя 2024 | +2.59σ | +15.19% | Примерно раз в 37 дней31 сопоставимых движений / 1,141 наблюдений | -3.01% | +10.57% | -30.34% |
| 16 ноя 2024 | +2.82σ | +12.98% | Примерно раз в 47 дней24 сопоставимых движений / 1,127 наблюдений | -8.43% | +13.09% | +37.64% |
| 6 ноя 2024 | +2.83σ | +9.41% | Примерно раз в 49 дней23 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +1.56% | +9.87% | +117.71% |
| 25 окт 2024 | -2.64σ | -7.94% | Примерно раз в 43 дня26 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | +0.84% | +0.81% | +66.30% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.