+1 d
Retorno mediano +0.01%Observações completas: 14
- 50% central
- -1.85% … +4.23%
- Retornos positivos
- 50%
Ethereum Classic · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Ethereum Classic em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-4.88σ10 jun 2023
Maior movimento+5.51σ4 jan 2023
ETC Excepcional
-10.98%
-4.88σ
Cerca de uma vez a cada 292 dia
5 movimentos comparáveis / 1,458 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 d
Retorno mediano +2.30%Observações completas: 14
- 50% central
- -5.74% … +8.05%
- Retornos positivos
- 57%
+30 d
Retorno mediano +9.18%Observações completas: 14
- 50% central
- -10.16% … +24.47%
- Retornos positivos
- 64%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: binance:spot:ETCUSDT
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 d | +7 d | +30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun 2023 | -4.88σ | -10.98% | Cerca de uma vez a cada 292 dia5 movimentos comparáveis / 1,458 observações | +0.07% | +1.72% | +25.73% |
| 5 jun 2023 | -4.25σ | -6.75% | Cerca de uma vez a cada 145 dia10 movimentos comparáveis / 1,453 observações | +3.47% | -10.94% | +14.00% |
| 19 abr 2023 | -2.80σ | -7.18% | Cerca de uma vez a cada 39 dia36 movimentos comparáveis / 1,406 observações | -1.13% | -4.73% | -9.85% |
| 12 mar 2023 | +2.66σ | +9.15% | Cerca de uma vez a cada 33 dia42 movimentos comparáveis / 1,368 observações | +4.49% | +12.50% | +14.74% |
| 4 jan 2023 | +5.51σ | +20.83% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,301 observações | -5.05% | +6.88% | +20.68% |
| 16 dez 2022 | -3.57σ | -12.37% | Cerca de uma vez a cada 99 dia13 movimentos comparáveis / 1,282 observações | +1.63% | +2.89% | +40.53% |
| 10 nov 2022 | +2.71σ | +19.81% | Cerca de uma vez a cada 33 dia38 movimentos comparáveis / 1,246 observações | -2.09% | -10.63% | -12.99% |
| 9 nov 2022 | -3.34σ | -16.08% | Cerca de uma vez a cada 83 dia15 movimentos comparáveis / 1,245 observações | +19.81% | +8.44% | +4.35% |
| 8 nov 2022 | -3.19σ | -12.58% | Cerca de uma vez a cada 65 dia19 movimentos comparáveis / 1,244 observações | -16.08% | -6.08% | -12.38% |
| 5 set 2022 | +3.46σ | +22.19% | Cerca de uma vez a cada 84 dia14 movimentos comparáveis / 1,180 observações | -13.24% | -3.05% | -30.32% |
| 19 ago 2022 | -2.67σ | -16.78% | Cerca de uma vez a cada 33 dia35 movimentos comparáveis / 1,163 observações | -0.43% | +2.98% | -10.27% |
| 27 jul 2022 | +3.30σ | +30.79% | Cerca de uma vez a cada 81 dia14 movimentos comparáveis / 1,140 observações | +23.97% | +9.20% | +2.98% |
| 18 jul 2022 | +4.58σ | +31.22% | Cerca de uma vez a cada 226 dia5 movimentos comparáveis / 1,131 observações | -0.04% | -7.88% | +59.54% |
| 16 jul 2022 | +3.12σ | +14.87% | Cerca de uma vez a cada 66 dia17 movimentos comparáveis / 1,129 observações | +11.27% | +47.63% | +142.25% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.