+1 дн.
Медианная доходность -2.12%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -2.47% … +2.64%
- Положительных результатов
- 40%
Dash · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Dash относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -6.10%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -11.79% … -2.18%
- Положительных результатов
- 20%
+30 дн.
Медианная доходность -10.24%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -14.20% … +4.08%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:DASHUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 авг 2023 | -3.38σ | -9.40% | Примерно раз в 73 дня17 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | +2.76% | -2.18% | +4.08% |
| 15 авг 2023 | -2.96σ | -6.48% | Примерно раз в 54 дня23 сопоставимых движений / 1,235 наблюдений | -4.82% | -11.79% | -14.20% |
| 10 июн 2023 | -8.02σ | -22.50% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,169 наблюдений | -2.12% | +4.57% | +12.77% |
| 5 июн 2023 | -3.19σ | -8.22% | Примерно раз в 58 дней20 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | +2.64% | -25.49% | -10.24% |
| 19 апр 2023 | -3.44σ | -11.18% | Примерно раз в 80 дней14 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | -2.47% | -6.10% | -16.00% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.