+1 сесс.
Медианная доходность -0.49%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -1.35% … +1.10%
- Положительных результатов
- 40%
Silver · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Silver относительно собственной истории.
XAGUSD Очень редкое
+6.04%
+3.41σ
Примерно раз в 74 торговые сессии
17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.59%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -1.64% … +2.84%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.12%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -1.98% … +7.08%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SLV ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 мар 2023 | +3.41σ | +6.04% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.55% | +5.50% | +14.95% |
| 7 мар 2023 | -3.22σ | -4.50% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.27% | +7.97% | +25.91% |
| 3 фев 2023 | -2.95σ | -4.64% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.44% | -2.19% | +0.58% |
| 4 ноя 2022 | +3.51σ | +7.36% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.57% | +3.22% | +9.66% |
| 3 окт 2022 | +4.43σ | +9.14% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.36% | -7.91% | +5.97% |
| 12 сен 2022 | +2.89σ | +4.91% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,242 наблюдений | -1.87% | -0.61% | -2.70% |
| 28 июл 2022 | +2.86σ | +4.72% | Примерно раз в 50 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,211 наблюдений | +1.47% | +3.26% | -6.02% |
| 14 июл 2022 | -2.55σ | -3.90% | Примерно раз в 30 торговых сессий40 сопоставимых движений / 1,201 наблюдений | +1.12% | -0.12% | +4.29% |
| 1 мар 2022 | +3.02σ | +4.07% | Примерно раз в 53 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,108 наблюдений | -0.72% | +2.00% | -0.30% |
| 29 сен 2021 | -2.82σ | -3.99% | Примерно раз в 39 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,003 наблюдений | +2.86% | +5.01% | +14.64% |
| 16 сен 2021 | -2.77σ | -3.72% | Примерно раз в 37 торговых сессий27 сопоставимых движений / 994 наблюдений | -2.40% | -1.46% | +4.80% |
| 6 авг 2021 | -2.82σ | -3.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий25 сопоставимых движений / 966 наблюдений | -3.42% | -2.75% | -8.57% |
| 17 июн 2021 | -3.89σ | -4.79% | Примерно раз в 186 торговых сессий5 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -0.71% | +0.67% | -1.75% |
| 3 мая 2021 | +2.71σ | +3.96% | Примерно раз в 33 торговые сессии27 сопоставимых движений / 899 наблюдений | -1.56% | +0.52% | +2.76% |
| 2 фев 2021 | -3.01σ | -8.30% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 837 наблюдений | +1.59% | +2.24% | -0.49% |
| 1 фев 2021 | +2.83σ | +7.08% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 836 наблюдений | -8.30% | -6.32% | -9.94% |
| 28 янв 2021 | +2.50σ | +5.55% | Примерно раз в 25 торговых сессий34 сопоставимых движений / 834 наблюдений | +1.09% | +2.71% | -2.79% |
| 8 янв 2021 | -3.67σ | -6.93% | Примерно раз в 103 торговые сессии8 сопоставимых движений / 821 наблюдений | -1.28% | +2.13% | +9.36% |
| 1 дек 2020 | +2.69σ | +5.94% | Примерно раз в 33 торговые сессии24 сопоставимых движений / 795 наблюдений | +0.13% | +0.09% | +6.32% |
| 5 ноя 2020 | +2.59σ | +6.16% | Примерно раз в 28 торговых сессий28 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +0.76% | -2.50% | +1.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.