+1 сесс.
Медианная доходность -0.99%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -2.19% … +0.61%
- Положительных результатов
- 40%
Silver · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Silver относительно собственной истории.
XAGUSD Редкое
-3.72%
-2.77σ
Примерно раз в 37 торговых сессий
27 сопоставимых движений / 994 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.31%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -2.24% … +1.76%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.50%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -2.53% … +4.29%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SLV ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сен 2021 | -2.77σ | -3.72% | Примерно раз в 37 торговых сессий27 сопоставимых движений / 994 наблюдений | -2.40% | -1.46% | +4.80% |
| 6 авг 2021 | -2.82σ | -3.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий25 сопоставимых движений / 966 наблюдений | -3.42% | -2.75% | -8.57% |
| 17 июн 2021 | -3.89σ | -4.79% | Примерно раз в 186 торговых сессий5 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -0.71% | +0.67% | -1.75% |
| 3 мая 2021 | +2.71σ | +3.96% | Примерно раз в 33 торговые сессии27 сопоставимых движений / 899 наблюдений | -1.56% | +0.52% | +2.76% |
| 2 фев 2021 | -3.01σ | -8.30% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 837 наблюдений | +1.59% | +2.24% | -0.49% |
| 1 фев 2021 | +2.83σ | +7.08% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 836 наблюдений | -8.30% | -6.32% | -9.94% |
| 28 янв 2021 | +2.50σ | +5.55% | Примерно раз в 25 торговых сессий34 сопоставимых движений / 834 наблюдений | +1.09% | +2.71% | -2.79% |
| 8 янв 2021 | -3.67σ | -6.93% | Примерно раз в 103 торговые сессии8 сопоставимых движений / 821 наблюдений | -1.28% | +2.13% | +9.36% |
| 1 дек 2020 | +2.69σ | +5.94% | Примерно раз в 33 торговые сессии24 сопоставимых движений / 795 наблюдений | +0.13% | +0.09% | +6.32% |
| 5 ноя 2020 | +2.59σ | +6.16% | Примерно раз в 28 торговых сессий28 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +0.76% | -2.50% | +1.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.