+1 seans
Medyan getiri -0.59%Tamamlanan gözlemler: 8
- Ortadaki %50
- -6.20% … +5.06%
- Pozitif getiriler
- 38%
Strategy (MicroStrategy) · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Strategy (MicroStrategy) varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri -10.49%Tamamlanan gözlemler: 8
- Ortadaki %50
- -12.59% … +19.02%
- Pozitif getiriler
- 38%
+30 seans
Medyan getiri +37.74%Tamamlanan gözlemler: 8
- Ortadaki %50
- -35.28% … +88.05%
- Pozitif getiriler
- 63%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: MSTR (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nis 2021 | +2.62σ | +18.14% | Yaklaşık 28 seans arayla32 benzer hareket / 885 gözlem | -13.32% | -29.50% | -44.65% |
| 10 Şub 2021 | -2.66σ | -23.45% | Yaklaşık 28 seans arayla30 benzer hareket / 843 gözlem | +3.64% | -10.11% | -36.28% |
| 8 Şub 2021 | +3.82σ | +29.16% | Yaklaşık 53 seans arayla16 benzer hareket / 841 gözlem | +22.28% | -10.88% | -34.95% |
| 14 Oca 2021 | +3.12σ | +21.52% | Yaklaşık 39 seans arayla21 benzer hareket / 825 gözlem | -8.39% | -11.28% | +24.00% |
| 28 Ara 2020 | +2.53σ | +14.69% | Yaklaşık 28 seans arayla29 benzer hareket / 813 gözlem | -1.06% | +44.80% | +163.37% |
| 30 Kas 2020 | +5.38σ | +26.36% | Yaklaşık 159 seans arayla5 benzer hareket / 794 gözlem | -5.48% | -16.50% | +51.49% |
| 24 Kas 2020 | +3.74σ | +11.99% | Yaklaşık 53 seans arayla15 benzer hareket / 791 gözlem | +9.32% | +32.67% | +115.04% |
| 28 Eki 2020 | -2.53σ | -7.65% | Yaklaşık 29 seans arayla27 benzer hareket / 772 gözlem | -0.12% | +14.47% | +79.05% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.