+1 seans
Medyan getiri -0.04%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -1.82% … +1.70%
- Pozitif getiriler
- 50%
Goldman Sachs · Sigma Moves
Kapanmış dönem hareketleri, kendi geçmişleriyle ölçülür. Tek motor. Beş piyasa. Tahmin yok.
Son kapanan dönem
Goldman Sachs varlığının kendi geçmişine göre son hareketi.
Sonrasında ne oldu
Yeterli geçmişi olan en az 2.5σ hareketlerin tümü. Sonraki sonuçlar betimleyici istatistiktir, yatırım talimatı değildir.
+7 seans
Medyan getiri +2.20%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -0.36% … +3.98%
- Pozitif getiriler
- 70%
+30 seans
Medyan getiri +9.31%Tamamlanan gözlemler: 10
- Ortadaki %50
- -3.43% … +10.87%
- Pozitif getiriler
- 70%
Her nadir hareket, bağlamıyla
Enstrüman: GS (price return)
| Tarih | σ | Hareket | Gözlenen nadirlik | +1 seans | +7 seans | +30 seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Haz 2022 | -3.11σ | -5.65% | Yaklaşık 79 seans arayla15 benzer hareket / 1,179 gözlem | -1.29% | -0.86% | +10.99% |
| 22 Nis 2022 | -2.79σ | -4.35% | Yaklaşık 55 seans arayla21 benzer hareket / 1,145 gözlem | +0.52% | -1.60% | +0.23% |
| 18 Oca 2022 | -4.03σ | -6.97% | 4 yıl içinde 3 kez3 benzer hareket / 1,079 gözlem | -2.00% | -3.77% | -5.08% |
| 17 Ara 2021 | -2.56σ | -3.92% | Yaklaşık 34 seans arayla31 benzer hareket / 1,059 gözlem | -2.67% | +1.15% | -4.65% |
| 15 Eki 2021 | +2.54σ | +3.80% | Yaklaşık 32 seans arayla32 benzer hareket / 1,015 gözlem | +1.88% | +2.84% | -4.81% |
| 20 Eyl 2021 | -2.94σ | -3.41% | Yaklaşık 66 seans arayla15 benzer hareket / 996 gözlem | -0.61% | +1.79% | +10.20% |
| 18 Haz 2021 | -2.51σ | -3.50% | Yaklaşık 30 seans arayla31 benzer hareket / 932 gözlem | +2.50% | +6.82% | +8.42% |
| 6 Oca 2021 | +2.74σ | +5.40% | Yaklaşık 41 seans arayla20 benzer hareket / 819 gözlem | +2.14% | +5.41% | +10.53% |
| 21 Ara 2020 | +3.70σ | +6.13% | 3 yıl içinde 4 kez4 benzer hareket / 809 gözlem | -2.68% | +2.62% | +14.31% |
| 9 Kas 2020 | +3.56σ | +6.79% | Yaklaşık 156 seans arayla5 benzer hareket / 780 gözlem | +1.18% | +4.36% | +16.36% |
Sayının arkasındaki yöntem
Sigma, logaritmik getiriyi dönem öncesinde tahmin edilen volatiliteye göre ölçer. Nadirlik normal dağılımdan değil, gerçek tarihsel hareketlerden sayılır.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
Volatilite EWMA ile rejime uyum sağlar (günlük ve haftalık için λ = 0.94). Mevcut getiri dışlanır. Her tarihsel σ kendi önceki volatilitesini kullanır.
Her iki yön de sayılır. Referans geçmiş en fazla beş yıldır. Önceki aşım yoksa hareket örneklemde daha önce görülmemiş olarak belirtilir; sıklık aralığı uydurulmaz.
Hisseler bölünmeye göre düzeltilmiş fiyat getirilerini kullanır; temettü yeniden yatırımı dahil değildir. Emtialar açıkça etiketlenmiş ETF fiyat vekilleridir; spot fiyat değildir.
Sigma hakkındaki sorular
3σ hareket ne demektir?
Dönem logaritmik getirisi önceki dönemlerden tahmin edilen volatilitenin üç katıdır. Düşüşte sigma negatif, yükselişte pozitiftir.
Neden normal dağılım kullanılmıyor?
Getiriler kalın kuyruklara ve değişken volatiliteye sahiptir. Aynı enstrüman ve dönem için gerçek mutlak sigma aşımlarını sayarız.
200 günde bir ifadesi sonraki olayı öngörür mü?
Hayır. Gözlenen dönem sayısı benzer hareket sayısına bölünür. Olaylar kümelenebilir ve rejim değişebilir.
Ne kadar geçmiş gerekir?
Bir yıllık ısınmadan sonra en az üç yıllık geçerli standartlaştırılmış gözlem; genellikle yaklaşık dört yıllık veri.
Tüm enstrümanlar karşılaştırılabilir mi?
Motor ortaktır; ancak fiyat, takvim, volatilite ve örneklem enstrümana özeldir. Emtia kartları etiketli ETF vekilleri kullanır.
Sakin günlerde ne olur?
En büyük kapsanan hareket, tam nadirlik ölçeği ve son rekorlar gösterilir. Eksik veri ayrı belirtilir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş gözlemler yatırım tavsiyesi değildir ve geleceği öngörmez. Nadir bir hareketin ardından başka bir nadir hareket gelebilir.